的分布函数(U(0,1)表示区间(0,1)上的均匀分布)F(u).
求随机变量Y=e
X
的概率密度f
Y
(y).
的分布函数(U(0,1)表示区间(0,1)上的均匀分布)F(u).
求:(X,Y)的边缘概率密度f
X
(x),f
Y
(y);
对X独立地重复观察4次,用Y表示观察值大于π/3的次数,求Y
2
的数学期望。
所以EY
2
=DY+(EY)
2
=1+2
2
=5
的数学期望E(Y).
其中参数λ(λ>0)未知,X
1
,x
2
,…,X
n
是来自总体X的简单随机样本.求参数λ的矩估计量;
∴
为λ的矩估计.
其中参数λ(λ>0)未知,X
1
,x
2
,…,X
n
是来自总体X的简单随机样本.求参数λ的最大似然估计量.
当x
1
,x
2
,…,x
n
>0时, lnL=2nlnλ+ln(x
1
…x
n
)-
故
为λ的最大似然估计.