信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括______...

______是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为______。

A.50%
B.86.67%
C.36.67%
D.42.31%

单项选择题

高级管理层通常需要的风险监测报告类型是______。

A.整体风险报告
B.头寸报告
C.最佳避险报告
D.高层风险报告

单项选择题

如果银行的总资产为200亿元，总存款为120亿元，核心存款为60亿元，应收存款为25亿元，现金头寸为10亿元，总负债为220亿元，则该银行核心存款比例属于______。

A.0.125
B.0.25
C.0.3
D.0.5

单项选择题

某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为______。

A.9%
B.10%
C.11%
D.12%

单项选择题

商业银行对客户进行财务分析的目的是______。

A.帮助企业加快发展
B.为企业改革提供依据
C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务
D.识别企业信用风险

单项选择题

如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为______。

A.0.6
B.1.2
C.-3.8
D.3.8

单项选择题

A银行2010年年末贷款总额为10000亿元，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是7500亿元、1500亿元、500亿元、300亿元、200亿元，则2010年度A银行的不良贷款率为______。

A.2%
B.5%
C.10%
D.25%

单项选择题

A企业2010年销售收入为100亿元，净利润为25亿元，2010年年初总资产为280亿元，2010年年末总资产为220亿元，则该企业2010年的总资产收益率为______。

A.40%
B.28%
C.22%
D.10%

单项选择题

商业银行的核心竞争力是______。

A.创立能力
B.公司文化
C.市场地位
D.风险管理

单项选择题

在法人客户评级模型中，______通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.Risk Cale模型
B.Credit Monitor模型
C.风险中性定价模型
D.死亡率模型

单项选择题

如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为______。

A.5%
B.6.25%
C.5.5%
D.5.75%

单项选择题

商业银行公司治理的核心是______。

A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托—代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制
B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系
C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化
D.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督

单项选择题

关联交易是指发生在集团内______之间的有关转移权利和义务的事项安排。

A.股东
B.关联方
C.股东与高级管理层
D.董事会与高级管理层

单项选择题

客户信用评级的发展过程是______。

A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
C.违约概率模型→信用评分模型→专家判断法
D.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

单项选择题

远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括______。

A.即期汇率
B.两种货币之间的汇率差
C.期限
D.两种货币之间的利率差

单项选择题

死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为______。

A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%

单项选择题

以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是______。

A.外部违约经验
B.内部违约经验
C.映射外部数据
D.统计违约模型

单项选择题

商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是______。

A.资产财务状况分析法
B.制作风险清单
C.失误树分析法
D.分解分析法

单项选择题

某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为500万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为______。

A.7.54%
B.8.39%
C.6%
D.12%

单项选择题

若A银行资产负债表上有美元资产8000，美元负债6500，银行卖出的美元远期合约头寸为3500，买入的美元远期合约头寸为2700，持有的期权敞口头寸为800，则美元的敞口头寸为______。

A.多头1500
B.空头1500
C.多头2300
D.空头700

单项选择题

不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是______。

A.公司治理结构
B.内部控制
C.业务发展
D.实现员工价值

单项选择题

A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合______。

A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元
B.在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元
C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元
D.在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元

单项选择题

巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的______。

A.外部监管
B.员工培训
C.内部控制
D.职责分工

单项选择题

下列关于商业银行资本的说法，不正确的是______。

A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等
C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

单项选择题

下列______不是健康风险文化的内容。

A.加强高级管理层的驱动作用
B.树立正确的贷款经营方式
C.树立正确的风险管理理念
D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

单项选择题

信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括______。

A.Risk Cale模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.KPMC风险中性定价模型
D.风因果分析模型

单项选择题

______限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

A.总头寸
B.净头寸
C.风险
D.止损

单项选择题

假设A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头350，欧元多头480，日元空头540，英镑空头370，则用短边法计算的总敞口头寸为______。

A.830
B.910
C.80
D.1740

单项选择题

商业银行采用高级风险量化技术会面临______。

A.声誉风险
B.模型风险
C.市场风险
D.法律风险

单项选择题

实施风险管理的首要步骤是______。

A.风险识别
B.风险评价
C.风险检测
D.风险控制

单项选择题

针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于______。

A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款
B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力
C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息
D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

单项选择题

______是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

A.久期分析
B.缺口分析
C.敏感分析
D.情景分析

单项选择题

对我国中央政府(含中国人民银行)的债权统一给予______的风险权重。

A.0
B.5%
C.10%
D.20%

单项选择题

巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为______个营业日。

A.5
B.7
C.10
D.15

单项选择题

在正常的市场条件下，市场风险报告通常______向高级管理层报告一次。

A.每天
B.每周
C.每月
D.每季度

单项选择题

商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为______。

A.20%
B.50%
C.70%
D.100%

单项选择题

对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为______。

A.10%
B.20%
C.30%
D.50%

单项选择题

商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务是______。

A.柜台业务
B.信贷业务
C.资金交易业务
D.代理业务

单项选择题

以下不属于银行认可的质押品的是______。

A.黄金
B.股票
C.中央银行投资的公用企业发行的债券
D.AA级以上国家发行的债券

单项选择题

国家进行宏观调控使商业银行不得不及时调整有关信贷政策以避免造成损失，是指外部事件中的______。

A.不可抗力
B.战争
C.监管规定
D.自然灾害

单项选择题

在操作风险关键指标中，客户投诉占比的计算公式是______。

A.每项产品未解决的客户投诉数量/该产品的交易数量
B.每项产品客户投诉数量/该产品交易数量
C.每项产品未解决的客户投诉数量/该项产品的投诉数量
D.每项产品已解决的客户投诉数量/该项产品的投诉数量

单项选择题

中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的或超过亿元的商业银行，须计提市场风险资本。

A.10%；65
B.10%；85
C.20%；65
D.20%；85

单项选择题

高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过______计算监管资本要求。

A.内部操作风险计量系统
B.内部操作风险识别系统
C.内部操作风险控制系统
D.内部操作风险监测系统

单项选择题

操作风险评估通常从______两个角度开展。

A.制度设计和内部控制
B.业务管理和风险管理
C.内部评估和外部评估
D.风险预测和风险控制

单项选择题

商业银行______负责本行资本充足率的信息披露。

A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.风险管理部门

单项选择题

______通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素。

A.失误树分析方法
B.资产财务状况分析法
C.制作风险清单
D.情景分析法

单项选择题

A银行的总资产为800亿元，总负债为600亿元，核心存款为200亿元，应收存款为40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等于______。

A.0.05
B.0.2
C.0.25
D.0.5

单项选择题

______是市场约束的核心。

A.监管部门
B.公众存款人
C.股东
D.外部债权人

单项选择题

按照巴塞尔委员会的分类，以下不属于流动性最差的资产的是______。

A.银行的房产
B.无法出售的贷款
C.银行在子公司的投资
D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

单项选择题

关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是______。

A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B.实现路径决定了战略目标
C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同

单项选择题

下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是______。

A.系统瘫痪
B.停电
C.声誉受损
D.网络瘫痪

单项选择题

商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了______。

A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口

单项选择题

负债流动性应当从和两个角度进行深入分析。

A.个人负债；法人负债
B.个人负债；机构负债
C.零售负债；公司/机构负债
D.个人负债：公司/机构负债

单项选择题

当久期缺口为______时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。

A.正值
B.负值
C.零
D.无法判断

单项选择题

作为外资银行流动性监管指标，外国银行分行外汇业务营运资金的______应以6个月以上(含6个月)的外币定期存款作为外汇生息资产。

A.15%
B.30%
C.50%
D.60%

单项选择题

统计分析表明，绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在______年以上。

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题

风险偏好和风险战略应由______审批。

A.监事会
B.风险管理委员会
C.董事会
D.股东大会

单项选择题

商业银行可将核心存款的______投入流动资产。

A.15%
B.30%
C.60%
D.80%

单项选择题

下列属于战略风险识别中观层面内容的是______。

A.进入或退出市场的决策是否恰当
B.接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确
C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训
D.投资组合中是否选择高风险、高收益的业务

单项选择题

以下属于偿债能力指标的是______。

A.现金支付能力
B.总资产收益率
C.资产增长率
D.存货周转率

单项选择题

声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括______。

A.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
B.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
C.有明确记载的危机处理/决策流程
D.努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正

单项选择题

声誉危机管理的主要内容不包括______。

A.提高解决日常问题的能力
B.提高发言人的沟通技能
C.模拟训练和演习
D.明确记载的危机处理/决策流程

单项选择题

下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是______。

A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标
B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产
C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制
D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

单项选择题

在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于______。

A.经营风险分析
B.管理风险分析
C.还款意愿分析
D.行业风险分析

单项选择题

______是深入理解各种风险内在的风险因素。

A.分析风险
B.感知风险
C.风险识别
D.风险测量

单项选择题

混合资本债券属于______。

A.核心资本
B.附属资本
C.三级资本
D.少数资本

单项选择题

______处在声誉风险管理的第一线。

A.董事会
B.内部审计人员
C.声誉风险管理部门
D.监事会

单项选择题

激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间，商业银行面临的这种战略风险是______。

A.行业风险
B.品牌风险
C.竞争对手风险
D.技术风险

单项选择题

管理缺乏可连续性属于______。

A.非财务警示信号
B.财务警示信号
C.区域风险信号
D.行业风险警示信号

信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括______。

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______是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是______。

商业银行的风险暴露分类不包括______。

在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是______。

一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取______的风险管理措施。

对于商业银行来说，市场风险中最重要的是______。

RAROC的公式衡量的是______的使用效益。

商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是______。

商业银行的______时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。

下列关于风险管理策略的说法，正确的是______。

《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于______，其中核心资本充足率不得低于______。

下列属于外资银行流动性监管指标的是______。

现代商业银行的财务控制部门通常采取______的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。

下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是______。

贷款组合的信用风险______。

我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是______。

承担商业银行风险管理的最终责任的机构是______。

商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是______。

在经济转型、机构变革的环境中，______已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。

以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是______。

投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述______和流动性风险的关系。

商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为______。

高级管理层通常需要的风险监测报告类型是______。

如果银行的总资产为200亿元，总存款为120亿元，核心存款为60亿元，应收存款为25亿元，现金头寸为10亿元，总负债为220亿元，则该银行核心存款比例属于______。

某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为______。

商业银行对客户进行财务分析的目的是______。

如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为______。

A银行2010年年末贷款总额为10000亿元，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是7500亿元、1500亿元、500亿元、300亿元、200亿元，则2010年度A银行的不良贷款率为______。

A企业2010年销售收入为100亿元，净利润为25亿元，2010年年初总资产为280亿元，2010年年末总资产为220亿元，则该企业2010年的总资产收益率为______。

商业银行的核心竞争力是______。

在法人客户评级模型中，______通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为______。

商业银行公司治理的核心是______。

关联交易是指发生在集团内______之间的有关转移权利和义务的事项安排。

客户信用评级的发展过程是______。

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以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是______。

商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是______。

若A银行资产负债表上有美元资产8000，美元负债6500，银行卖出的美元远期合约头寸为3500，买入的美元远期合约头寸为2700，持有的期权敞口头寸为800，则美元的敞口头寸为______。

不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是______。

A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合______。

巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的______。

下列关于商业银行资本的说法，不正确的是______。

下列______不是健康风险文化的内容。

信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括______。

______限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

假设A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头350，欧元多头480，日元空头540，英镑空头370，则用短边法计算的总敞口头寸为______。

商业银行采用高级风险量化技术会面临______。

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针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于______。

______是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

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巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为______个营业日。

在正常的市场条件下，市场风险报告通常______向高级管理层报告一次。

商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为______。

对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为______。

商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务是______。

以下不属于银行认可的质押品的是______。

国家进行宏观调控使商业银行不得不及时调整有关信贷政策以避免造成损失，是指外部事件中的______。

在操作风险关键指标中，客户投诉占比的计算公式是______。

中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的______或超过______亿元的商业银行，须计提市场风险资本。

高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过______计算监管资本要求。

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______通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素。

A银行的总资产为800亿元，总负债为600亿元，核心存款为200亿元，应收存款为40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等于______。

______是市场约束的核心。

按照巴塞尔委员会的分类，以下不属于流动性最差的资产的是______。

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统计分析表明，绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在______年以上。

风险偏好和风险战略应由______审批。

商业银行可将核心存款的______投入流动资产。

下列属于战略风险识别中观层面内容的是______。

《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于，其中核心资本充足率不得低于。

中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的或超过亿元的商业银行，须计提市场风险资本。

负债流动性应当从和两个角度进行深入分析。