多项选择题

已知F公司股票的市场价格为30元，市场上有以该公司股票为标的的、执行价格为35元的看涨期权。下列关于该期权的叙述中正确的有( )元。

A．该期权内在价值为－5元
B．该期权为虚值期权
C．该期权价值等于0
D．如果该期权市场价格为1元，则其时间溢价为1元

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多项选择题

期权是指一种合约，下列表述不正确的有( )。

A．合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进一种资产的权利
B．期权出售人应拥有标的资产，以便期权到期时双方应进行标的物的交割
C．期权是一种特权，期权合约的买卖双方只有权利没有义务
D．期权合约至少要涉及购买人和出售人两方

多项选择题

下列属于美式看跌期权的特征的是( )。

A．该期权只能在到期日执行
B．该期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行
C．持有人在到期日或到期日之前，可以以固定价格购买标的资产的权利
D．持有人在到期日或到期日前，可以以固定价格出售标的资产的权利

多项选择题

甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有( )。

A．到期日股票价格低于41元
B．到期日股票价格介于41元至50元之间
C．到期日股票价格介于50元至59元之间
D．到期日股票价格高于59元

多项选择题

已知F公司股票的市场价格为30元，市场上有以该公司股票为标的的、执行价格为35元的看涨期权。下列关于该期权的叙述中正确的有( )元。

A．该期权内在价值为－5元
B．该期权为虚值期权
C．该期权价值等于0
D．如果该期权市场价格为1元，则其时间溢价为1元

多项选择题

下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有( )。

A．股票价格
B．执行价格
C．到期时间
D．无风险利率

多项选择题

下列有关风险中性原理的说法中，正确的有( )。

A．假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的期望报酬率都应当是无风险利率
B．风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险
C．在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值
D．假设股票不派发红利，期望报酬率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×股价下降百分比

多项选择题

空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有( )。

A．空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
B．如果股票价格＞执行价格，则组合的净收入=执行价格－股票价格
C．如果股票价格＜执行价格．则组合的净收入=股票价格－执行价格
D．只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净收益

多项选择题

如果期权到期日股价大于执行价格，则下列各项正确的有( )。

A．保护性看跌期权的净损益=到期日股价－股票买价－期权费
B．抛补性看涨期权的净损益=期权费
C．多头对敲的净损益=到期日股价－执行价格－多头对敲投资额
D．空头对敲的净损益=执行价格－到期日股价+期权费收入

多项选择题

下列关于看涨期权和看跌期权的说法中，正确的有( )。

A．看涨期权也可以称为“买权”
B．看跌期权也可以称为“卖权”
C．期权的购买成本称为期权费
D．期权未被执行，过期后的价值等于期权费

多项选择题

下列关于期权的说法中，不正确的有( )。

A．权利出售人必须拥有标的资产
B．期权持有人享有权利，却不承担相应的义务
C．期权属于衍生金融工具
D．期权到期时，双方通常需要进行实物交割

多项选择题

下列关于看涨期权的说法中，正确的有( )。

A．如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值，金额的绝对值相同
B．如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值，金额的绝对值不相同
C．如果标的股票价格低于执行价格，多头和空头双方的到期日价值相等
D．如果标的股票价格低于执行价格，多头和空头双方的到期日价值不相等

多项选择题

如果期权已经到期，则下列结论成立的有( )。

A．时间溢价为0
B．内在价值等于到期日价值
C．期权价值等于内在价值
D．期权价值等于时间溢价

多项选择题

关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有( )。

A．上行乘数=1+上升百分比
B．上行乘数×下行乘数=1
C．假设股票不发放红利，年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(一股价下降百分比)
D．期权价值C0=上行期权价值Cu×上行概率+下行期权价值Cd×下行概率

多项选择题

利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有( )。

A．股票报酬率的方差
B．期权的执行价格
C．标准正态分布中离差小于d的概率
D．期权到期日前的时间