(2009年考试真题)基金监管“三公原则”中的公开原则是指( )。

单项选择题

答案：解析：本题考查重点是对“基金临’时报告”的熟悉。对于重大性的界定，我国基金信息披露法规采用较为灵活的标准，即影响投资者决...

单项选择题

(2009年考试真题)我国的证券投资基金在全国银行间同业拆借市场中的债券回购最长期限为( )。

A．7天
B．1个月
C．3个月
D．1年

单项选择题

(2009年考试真题)基金监管“三公原则”中的公开原则是指( )。

A．公开监管机构全部业务活动内容
B．要求基金市场具有充分的透明度，实现市场信息的公开化
C．市场中不存在歧视，参与市场的主体具有完全平等的权利
D．监管部门对被监管对象给予公正待遇

单项选择题

(2008年考试真题)申请高级管理人员任职资格，应当具备( )以上基金、证券、银行等金融相关领域的工作经历及与拟任职务相适应的管理经历。

A．1年
B．3年
C．5年
D．10年

单项选择题

(2008年考试真题)根据我国的相关法规，在全国银行间同业拆借市场进行债券回购资金不得超过基金资产净值的( )。

A．50％
B．40％
C．30％
D．20％

单项选择题

(2008年考试真题)与国际证监会组织(I0SCO)于1998年制定的《证券监管的目标与原则》中关于证券监管目标的定义相区别，我国基金监管目标增加了下列哪一条( )

A．保护投资者
B．保证市场的公平、效率和透明
C．降低系统风险
D．推动基金业发展

单项选择题

(2008年考试真题)资本资产定价模型的提出者是( )。

A．哈里.马柯威茨
B．威廉.夏普
C．斯蒂芬.罗斯
D．尤金.法玛

单项选择题

(2008年考试真题)建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是( )。

A．资产组合理论
B．资本资产定价模型
C．套利定价模型
D．有效市场假说

单项选择题

(2008年考试真题)根据行为金融学理论，投资者所具有的避免“后悔”心理特征会导致( )。

A．低估证券的实际风险，进行过度交易
B．对不熟悉的股票、资产敬而远之
C．选择过快地卖出有浮盈的股票，而将具有浮亏的股票保留下来
D．追涨杀跌

单项选择题

(2009年考试真题)采用下列何种策略时，股价上升卖出股票，股价下跌买人股票( )

A．战略性资产配置
B．恒定混合策略
C．战术性资产配置
D．投资组合保险策略

单项选择题

(2008年考试真题)在实际市场条件之下，通过适时改变长期配置的资产权重，增加基金投资组合的获利机会，反映了基金的短期投资决策。这称为( )。

A．永久性资产配置
B．突发性资产配置
C．战略性资产配置
D．战术性资产配置

单项选择题

(2008年考试真题)一般情况下，对于个人投资者而言，影响资产配置的最主要因素是( )。

A．个人的生命周期
B．投资者的资产负债状况
C．投资者的财务变动状况与趋势
D．投资者的财富净值

单项选择题

(2008年考试真题)以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。这种资产配置方式是( )。

A．战略性资产配置
B．恒定混合策略
C．战术性资产配置
D．投资组合保险策略

单项选择题

(2008年考试真题)在各类资产的市场表现出现变化时，资产配置进行相应的调整以保持各类资产的投资比例不变。这种资产配置方式是( )。

A．战略性资产配置
B．恒定混合策略
C．战术性资产配置
D．投资组合保险策略

单项选择题

(2008年考试真题)当市场具有较强的保持原有运动方向趋势时，下列说法正确的是( )。

A．投资组合保险策略的效果优于买入并持有策略，进而将优于恒定混合策略
B．买人并持有策略的效果优于投资组合保险策略，进而将优于恒定混合策略
C．恒定混合策略的效果优于买人并持有策略，进而将优于投资组合保险策略
D．恒定混合策略的效果优于投资组合保险策略，进而将优于买人并持有策略

单项选择题

(2008年考试真题)采用下列何种策略时，股价上升买入股票，股价下跌卖出股票( )

A．战略性资产配置
B．恒定混合策略
C．战术性资产配置
D．投资组合保险策略

单项选择题

(2008年考试真题)在下列几种股票价格中，道氏理论认为( )最为重要。

A．开盘价
B．收盘价
C．全天最高价
D．全天最低价

单项选择题

(2008年考试真题)消极型股票投资战略的理论基础在于( )。

A．有效市场假说
B．弱势有效市场假设
C．无效市场假设
D．市场信息不对称假设

单项选择题

(2009年考试真题)在固定利率的付息债券收益率计算中，到期收益率(也就是内含收益率)是被普遍采用的计算方法，关于这种计算方法叙述不正确的是( )。

A．它的含义是将未来的现金流按照一个固定的利率折现，使之等于当前的价格，这个固定的利率就是到期收益率
B．这种方法能准确地衡量债券的实际回报率
C．在到期收益率的计算中，利息的再投资收益率被假设为固定不变的当前到期收益率
D．到期收益率的计算没有考虑税收的因素

单项选择题

(2009年考试真题)关于收益率曲线叙述不正确的是( )。

A．将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线
B．它反映了债券偿还期限与收益的关系
C．理论上应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构
D．收益率曲线总是斜率大于零

单项选择题

(2008年考试真题)以下投资策略属于债券互换策略的是( )。

A．子弹式策略
B．两极策略
C．免疫互换
D．税差激发互换

单项选择题

(2008年考试真题)关于到期收益率计算方法和现实复利收益率法不正确的叙述是( )。

A．现实收益率来源于投资者自己对未来市场收益率的预期和再投资的计划，可以得出比内含收益率更接近投资者实际情况的复利收益率
B．在现实复利收益率的计算中，每位投资者对未来利率的预测与投资计划等各不相同，所以很难得出市场普遍认可的结论
C．到期收益率计算简便，易于进行比较，在交易与报价中可操作性较强
D．市场收益率曲线波动平缓且票息较低时，到期收益率潜在的误差较大

单项选择题

(2008年考试真题)优先置产理论认为( )。

A．远期利率相当于市场参与者对未来短期利率的预期
B．利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的
C．流动溢价的存在使收益率曲线向右上方倾斜
D．债券市场不是分割的，投资者会考察整个市场并选择溢价最高的债券品种进行投资

单项选择题

(2008年考试真题)关于免疫策略的叙述不正确的是( )。

A．F．M．Reddington于1952年最早提出免疫策略
B．免疫策略可以消除任何债券风险
C．免疫策略可用来消除利率变动的风险
D．免疫策略假定市场价格是公平的均衡交易价格

单项选择题

(2010、2009年考试真题)夏普指数以( )作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。

A．方差
B．贝塔值
C．标准差
D．波动率

单项选择题

(2009年考试真题)从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与( )连线的斜率。

A．市场组合
B．风险收益率
C．组合收益率
D．基金组合

单项选择题

(2009年考试真题)夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是( )。

A．全部风险
B．不可控制风险
C．市场风险
D．股票市场风险

单项选择题

(2009年考试真题)基金收益率与基准收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为( )，反映了积极管理的风险。

A．误差项系数
B．跟踪误差
C．绝对误差
D．相对误差

单项选择题

(2008年考试真题)基金业绩分组比较的基本思路是，通过恰当的分组，尽可能地消除由于( )而对基金经理人相对业绩所造成的不利影响。

A．风格差异
B．组合差异
C．类型差异
D．资产差异

单项选择题

(2008年考试真题)基金业绩评估的成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变( )的百分比来对基金择时能力所进行的一种衡量方法。

A．现金比例
B．资产比率
C．债券比例
D．股票比例

单项选择题

(2008年考试真题)特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的( )程度。

A．收益高低
B．资产组合
C．风险分散
D．行业分布

(2009年考试真题)基金监管“三公原则”中的公开原则是指( )。

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