单项选择题

方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是( )。

A．组合中各个证券方差的加权和
B．组合中各个证券方差的和
C．组合中各个证券方差和协方差的加权和
D．组合中各个证券协方差的加权和

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单项选择题

投资与投资规划既有相同点，又存在一定的差别，投资或资产配置的目的是，投资规划的重点在于。( )

A．收益的最大化；客户需求或理财目标的实现
B．客户需求或理财目标的实现；收益的最大化
C．收益与风险的平衡；客户需求或理财目标的实现，
D．客户需求或理财目标的实现；收益与风险的平衡

单项选择题

证券X实际收益率为0．12，β值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券( )。

A．被低估
B．被高估
C．定价公平
D．价格无法判断

单项选择题

关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是( )。

A．β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大
B．β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小
C．β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
D．β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

单项选择题

方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是( )。

A．组合中各个证券方差的加权和
B．组合中各个证券方差的和
C．组合中各个证券方差和协方差的加权和
D．组合中各个证券协方差的加权和

单项选择题

马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，下列关于无差异曲线的特征说法不正确的是( )。

A．向右上方倾斜
B．随着风险水平增加越来越陡
C．无差异曲线是由自己的风险一收益偏好决定的
D．与有效边界无交点

单项选择题

根据资本资产定价模型的假设，投资者将不会选择( )组合作为投资对象。

A．期望收益率18％、标准差32％
B．期望收益率9％、标准差22％
C．期望收益率11％、标准差20％
D．期望收益率8％、标准差11％

单项选择题

下列关于β系数说法正确的是( )。

A．β系数大于0且小于1
B．β系数是资本市场线的斜率
C．β系数是衡量资产非系统风险的标准
D．β系数是利用回归风险模型推导出来的

单项选择题

资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时，投资者对每一种证券愿意持有的数量( )已持有的数量。

A．大于
B．小于
C．等于
D．不少于

单项选择题

如果将β为0．75的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险( )。

A．肯定将上升
B．肯定将下降
C．将无任何变化
D．可能上升也可能下降

单项选择题

如果A基金的夏普比率为0．5，而B基金的夏普比率为0．7，则下列判断正确的是( )。

A．说明A基金的风险比B基金的风险低
B．说明B基金收益比A基金高
C．夏普比率度量了基金获得相应收益所承担的所有非系统风险
D．作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资

单项选择题

某零息债券，到期期限0．6846年，面值100元，发行价95．02元，其到期收益率为( )。

A．3．24％
B．7．75％
C．6．46％
D．8．92％

单项选择题

如果某客户持有债券到期并兑付，他仍将面临的风险是( )。

A．再投资风险
B．信用风险
C．购买力风险
D．流动性风险

单项选择题

老秦3年前买人当年发行的某企业债券，期限20年，面值1 000元，每半年付息一次，票面利率6．22％。若该债券目前市价为1 585元，则老秦持有的该债券到期收益率为( )。

A．2．11％
B．1．05％
C．3．32％
D．6．63％

单项选择题

投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债。此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，对应的是指标，该指标越大，表明组合资产的实际业绩越。( )

A．夏普；差
B．特雷诺；差
C．夏普；好
D．特雷诺；好

单项选择题

夏普比率衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报。如果夏普比率大于0，说明在衡量期内基金的平均净值增长率( )无风险利率。

A．低于
B．高于
C．等于
D．无法比较

单项选择题

债券投资的风险包括利率风险、信用风险、汇率风险等。关于债券的利率风险，下列说法不正确的是( )。

A．由于利率的变动带来的风险就称为利率风险
B．浮动利率的债券风险比固定利率的债券风险要低
C．在市场利率升高的时候，债券的价格会下降
D．如果再投资利率下降，债券的再投资的收益将上升

单项选择题

特雷诺指数是三大经典风险调整收益率指数之一，它是( )。

A．在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B．在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D．在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

单项选择题

当PMI大于( )时，说明经济在发展。

A．30
B．40
C．50
D．60

单项选择题

资产配置中，( )不能作为现金类资产。

A．活期储蓄
B．货币市场基金
C．各类银行存款
D．股票