单项选择题

下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是______。

A.年化收益率
B.夏普比率
C.交易胜率
D.最大回撤比率

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单项选择题

运用季节性图表法进行期货价格分析时，不包括的步骤是______。

A.确定研究时段
B.确定研究周期
C.计算该时段相同月份的月度百分比的平均值
D.判断价格的季节性变动模式

单项选择题

某些主力会员席位的持仓变化经常是影响期货价格变化的重要因素之一，下表是某交易日郑州商品交易所PTA前五名多空持仓和成交变化情况。
持仓汇总表
品种：PTA
交易日期：4月14日
名次会员简称多头持仓增减会员简称空头持仓增减
1 A期货公司 55754 14428 F期货公司 49614 -3544
2 B期货公司 28792 1586 G期货公司 44567 7003
3 C期货公司 24946 3402 H期货公司 22814 -7557
4 D期货公司 24934 -738 I期货公司 21616 911
5 E期货公司 21329 4809 J期货公司 20243 1566
在不考虑其他影响因素的前提下，只根据前五位主力席位多空持仓量的变化，初判PTA期货价格未来短时间最有可能的走势是______。

A.下跌
B.上涨
C.震荡
D.不确定

单项选择题

通过列出上期结转库存、当期生产量、进口量、消耗量、出口量、当期结转库存等大量的供给与需求方面的重要数据的基本面分析方法是______。

A.经验法
B.平衡表法
C.图表法
D.分类排序法

单项选择题

天然橡胶供给存在明显的周期性，从8月份开始到10月份，各产胶国陆续出现台风或热带风暴、持续的雨天、干旱，这都会______。

A.降低天然橡胶产量而使胶价上涨
B.降低天然橡胶产量而使胶价下降
C.提高天然橡胶产量而使胶价上涨
D.提高天然橡胶产量而使胶价下降

单项选择题

美国商品期货交易委员会(CFTC)持仓报告的最核心内容是______。

A.商业持仓
B.非商业持仓
C.非报告持仓
D.长格式持仓

单项选择题

______是决定期货价格变动趋势最重要的因素。

A.经济运行周期
B.供给与需求
C.汇率
D.物价水平

单项选择题

程序化交易策略的绩效评估指标是______。

A.年收益金额
B.最大亏损金额
C.夏普比率
D.交易盈利笔数

单项选择题

根据美林投资时钟理论，随着需求回暖，企业经营状况得到改善，股票类资产在复苏阶段迎来黄金期，对应的是美林时钟______点。

A.12～3
B.3～6
C.6～9
D.9～12

单项选择题

在经济周期的过热阶段中，对应的最佳的选择是______资产。

A.现金
B.债券
C.股票
D.大宗商品类

单项选择题

现金为王，成为投资的首选的阶段是______。

A.衰退阶段
B.复苏阶段
C.过热阶段
D.滞涨阶段

单项选择题

如果某期货合约前数名(比如前20名)多方持仓数量远大于空方持仓数量，说明该合约______。

A.多单和空单大多分布在散户手中
B.多单和空单大多掌握在主力手中
C.多单掌握在主力手中，空单则大多分布在散户手中
D.空单掌握在主力手中，多单则大多分布在散户手中

单项选择题

月度涨跌概率统计的具体步骤是______。

A.确定研究时段——确定研究周期——计算相关指标——判断季节性变动规律
B.确定研究周期——确定研究时段——判断季节性变动规律——计算相关指标
C.确定研究时段——确定研究周期——判断季节性变动规律——计算相关指标
D.确定研究周期——判断季节性变动规律——确定研究时段——计算相关指标

单项选择题

绘制出价格运行走势图，按照月份或者季节，分别寻找其价格运行背后的季节性逻辑背景，为展望市场运行和把握交易机会提供直观方法的是______。

A.季节性分析法
B.分类排序法
C.经验法
D.平衡表法

单项选择题

关于头肩顶形态，以下说法错误的是______。

A.头肩顶形态是一个可靠的沽出时机
B.头肩顶形态是一种反转突破形态
C.在相当高的位置出现了中间高，两边低的三个高点，有可能是一个头肩顶部
D.头肩顶的价格运动幅度是头部和较低肩部的直线距离

单项选择题

如果价格的变动呈“头肩底”形，期货分析人员通常会认为______。

A.价格将反转向上
B.价格将反转向下
C.价格呈横向盘整
D.无法预测价格走势

单项选择题

在特定的经济增长阶段，如何选准资产是投资界追求的目标，经过多年实践，美林证券提出了一种根据成熟市场的经济周期进行资产配置的投资方法，市场上称之为______。

A.波浪理论
B.美林投资时钟理论
C.道氏理论
D.江恩理论

单项选择题

下面不属于持仓量分析法研究内容的是______。

A.价格
B.库存
C.成交量
D.持仓量

单项选择题

就境内持仓分析来说，按照规定，国境期货交易所的任何合约的持仓数量达到一定数量时，交易所必须在每日收盘后将当日交易量和多空持仓量排名最前面的______名会员额度名单及数量予以公布。

A.10
B.15
C.20
D.30

单项选择题

若伊拉克突然入侵科威特，金价的表现为______。

A.短时间内大幅飙升
B.短时间内大幅下跌
C.平稳上涨
D.平稳下跌

单项选择题

常用定量分析方法不包括______。

A.平衡表法
B.统计分析方法
C.计量分析方法
D.技术分析中的定量分析

单项选择题

对期货价格进行统计，计算概率或大概率区间并进行分析的过程，这类方法称之为为______。

A.平衡表法
B.概率统计方法
C.计量分析方法
D.成本利润分析方法

单项选择题

通过分析______，可以对套利和套期保值入场和出场时机进行把握。

A.品种波动率
B.比价
C.成交持仓量
D.价差的走势

单项选择题

在构造投资组合过程中，会考虑选择加入合适的品种。一般尽量选择______的品种进行交易。

A.均值高
B.波动率大
C.波动率小
D.均值低

单项选择题

下列关于程序化交易的说法中，不正确的是______。

A.程序化交易是一种自动化交易手段
B.系统具有一定的时效性，需要定期评估修正
C.容易受到人类主观情绪的影响
D.程序化交易无法预测市场的反转

单项选择题

技术分析适用于______的品种。

A.市场容量较大
B.市场容量很小
C.被操纵的品种
D.市场化不充分

单项选择题

程序化交易的核心要素是______。

A.数据获取
B.数据处理
C.交易思想
D.指令执行

单项选择题

下列策略中，不属于止盈策略的是______。

A.跟踪止盈
B.移动平均止盈
C.利润折回止盈
D.技术形态止盈

单项选择题

凯利公式f^*=(bp-q)/b中，b表示______。

A.交易的赔率
B.交易的胜率
C.交易的次数
D.现有资金应进行下次交易的比例

单项选择题

一个完整的程序化交易系统应该包括交易思想、数据获取、数据处理、交易信号和指令执行五大要素。其中数据获取过程中获取的数据不包括______。

A.历史数据
B.低频数据
C.即时数据
D.高频数据

单项选择题

程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是______。

A.交易策略考量
B.交易平台选择
C.交易模型编程
D.模型测试评估

单项选择题

设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想。下列不属于策略思想的来源的是______。

A.自下而上的经验总结
B.自上而下的理论实现
C.自上而下的经验总结
D.基于历史数据的数理挖掘

单项选择题

在选择程序化交易模型应用的品种时，不应该选择______的活跃品种。

A.连续性好
B.持仓量小
C.流动性强
D.交易量大

单项选择题

程序化交易模型评价的第一步是______。

A.程序化交易完备性检验
B.程序化绩效评估指标
C.最大资产回撤比率计算
D.交易胜率预估

单项选择题

下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是______。

A.年化收益率
B.夏普比率
C.交易胜率
D.最大回撤比率

单项选择题

低频策略的可容纳资金量______。

A.高
B.中
C.低
D.一般

单项选择题

低频和高频程序化交易策略的盈亏比应当在______以上。

A.1.0
B.1.2
C.1.5
D.2.0

单项选择题

年化收益率是衡量一个交易策略盈利能力的最直观的指标，较为优秀的交易策略的年化收益率一般______。

A.高于20%
B.高于40%
C.低于20%
D.低于40%

单项选择题

夏普比率的计算公式为______。
A．

B．E(R)=(r+1)×p-1
C．E(R)=r×p-(p-1)
D．

单项选择题

含有未来数据指标的基本特征是______。

A.买卖信号确定
B.买卖信号不确定
C.买的信号确定，卖的信号不确定
D.卖的信号确定，买的信号不确定

单项选择题

实践中经常采取的样本内样本外测试操作方法是______。

A.将历史数据的前80%作为样本内数据，后20%作为样本外数据
B.将历史数据的前50%作为样本内数据，后50%作为样本外数据
C.将历史数据的前20%作为样本内数据，后80%作为样本外数据
D.将历史数据的前40%作为样本内数据，后60%作为样本外数据

单项选择题

2012年8月发生在美国的“骑士资本乌龙”事件属于程序化交易过程中的______。

A.交易制度风险
B.交易执行风险
C.其他风险
D.策略风险

单项选择题

下列有关海龟交易法的说法中，错误的是______。

A.海龟交易法采用通道突破法入市
B.海龟交易法采用波动幅度管理资金
C.海龟交易法的入市系统1采用10日突破退出法则
D.海龟交易法的入市系统2采用10日突破退出法则

单项选择题

定义20日的价位移动平均真实波动幅度为N，根据海龟交易法止损法则，容许风险为2%的最大止损是______。

A.价格波动0.5N
B.价格波动N
C.价格波动2N
D.价格波动4N