问答题

以下是某银行的资产负债情况。
计算该银行的期限缺口。判断该银行是暴露于利率上行风险还是利率下行风险，并说明原因。

答案：正确答案：资产负债率=
×100％=93．75％ D_A=5×
=19．69(年...

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以下是某银行的资产负债情况。
计算该银行的期限缺口。判断该银行是暴露于利率上行风险还是利率下行风险，并说明原因。

答案：正确答案：资产负债率=
×100％=93．75％ D_A=5×
=19．69(年...

以下是某银行今年的资产负债情况，请整理该银行的资产负债表。
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答案：正确答案：流动比率=
×100％=38．37％资产负债率=
×100％=68．06％资产负债率是...

一家英国公司将在未来两年内代表一家法国公司在法国建造一个工厂。将发生的有关现金流如下：
英国公司的财务主管想利用货币互换规避欧元现金流的汇率风险，银行提供的固定利率与固定利率货币互换的具体条件是：期限：2年；英镑本金：￡2000万；互换汇率：
；向银行支付的欧元利率：7％。对于货币互换未能规避的风险将使用远期外汇交易避险，有关汇率情况如下：即期汇率：
1年期远期差价：165／8—173／4cdis2年期远期差价：301／8—311／4cdis请画出该互换协议的现金流动图。

答案：正确答案：

一家英国公司将在未来两年内代表一家法国公司在法国建造一个工厂。将发生的有关现金流如下：
英国公司的财务主管想利用货币互换规避欧元现金流的汇率风险，银行提供的固定利率与固定利率货币互换的具体条件是：期限：2年；英镑本金：￡2000万；互换汇率：
；向银行支付的欧元利率：7％。对于货币互换未能规避的风险将使用远期外汇交易避险，有关汇率情况如下：即期汇率：
1年期远期差价：165／8—173／4cdis2年期远期差价：301／8—311／4cdis请站在该商人的角度写出每年欧元的现金流量表。

答案：正确答案：

一家英国公司将在未来两年内代表一家法国公司在法国建造一个工厂。将发生的有关现金流如下：
英国公司的财务主管想利用货币互换规避欧元现金流的汇率风险，银行提供的固定利率与固定利率货币互换的具体条件是：期限：2年；英镑本金：￡2000万；互换汇率：
；向银行支付的欧元利率：7％。对于货币互换未能规避的风险将使用远期外汇交易避险，有关汇率情况如下：即期汇率：
1年期远期差价：165／8—173／4cdis2年期远期差价：301／8—311／4cdis清算出每年货币互换可规避的汇率风险造成的损失或取得的收益以及货币互换无法规避的损失或收益。

答案：正确答案：第一年，货币互换可规避100万欧元的汇率浮动，但同时产生不可规避的一100万欧元的汇率浮动。第二年，货币互换可...

一家英国公司将在未来两年内代表一家法国公司在法国建造一个工厂。将发生的有关现金流如下：
英国公司的财务主管想利用货币互换规避欧元现金流的汇率风险，银行提供的固定利率与固定利率货币互换的具体条件是：期限：2年；英镑本金：￡2000万；互换汇率：
；向银行支付的欧元利率：7％。对于货币互换未能规避的风险将使用远期外汇交易避险，有关汇率情况如下：即期汇率：
1年期远期差价：165／8—173／4cdis2年期远期差价：301／8—311／4cdis请计算利用货币互换和远期交易避险将产生的英镑现金流的时间和金额。

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某公司正考虑一投资方案，此方案需前期投资1000万，之后每年可增加税后收益160万，目前公司的资本结构负债与权益比例为1：2，债券收益率为6％。该公司股票的贝塔系数为1．2，无风险资产利率为4％，市场平均收益率为12％，公司税率为25％。由于该项目风险比公司一般项目要大，量化的风险溢价为2％的风险溢价成本。判断是否应该投资该项目。

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债券A和债券B面值和息票率相等，皆为1000和8％。A债券期限为5年，B债券期限为10年。若市场利率波动由8％上升为10％，则哪个证券的价格波动幅度更大波动比率高多少

答案：正确答案：当市场利率和息票率相等时，A、B两股票的价格均为1000元。当市场利率变为10％时： P_A