多项选择题

下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。

A．风险对冲只可以管理非系统风险
B．商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲
C．风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险
D．根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人
E．风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略

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多项选择题

关于商业银行的经济资本与会计资本、监管资本的关系，下列说法正确的有( )。(2011年)

A．会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险造成的损失都会反映在账面资本上
B．监管资本呈现逐渐向会计资本靠拢的趋势
C．监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势
D．会计资本的数量应该小于经济资本的数量
E．会计资本的数量应该不小于经济资本的数量

多项选择题

为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取( )等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。(2010年下半年)

A．人员培训
B．总体组合限额
C．资产证券化
D．信用衍生产品
E．授信集中度限额

多项选择题

商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括( )。(2010年下半年)

A．良好的企业精神与控制文化
B．科学、有效的激励机制
C．信息交流
D．监督与评价
E．建立内部控制措施

多项选择题

下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )。(2009年下半年)

A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)
B．在单笔业务层面上，RAR0C_可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAR0C衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D．以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核叶l盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

多项选择题

《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行( )”。(2009年下半年)

A．自主经营
B．自担风险
C．自负盈亏
D．自我约束
E．自我发展

多项选择题

商业银行风险管理部门的职责包括( )。

A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B．确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
C．核准复杂金融产品的定价模型
D．协助财务控制人员进行价格评估
E．全面掌握商业银行的整体风险状况

多项选择题

商业银行内部控制的主要原则包括( )。

A．全面
B．审慎
C．有效
D．独立
E．安全

多项选择题

商业银行经营目标的矛盾有( )。

A．流动性与效益性
B．流动性与安全性
C．效益性与安全性
D．流动性与效率性
E．安全性与风险分散性

多项选择题

全面风险管理体系的三个维度分别是( )。

A．全面风险管理要素
B．企业的目标
C．企业的内部结构
D．企业的各个层级
E．企业的规模

多项选择题

商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作川，主要体现在( )。

A．资本为商业银行提供融资
B．吸收和消化损失
C．限制商业银行过度业务扩张和风险承担
D．维持市场信心
E．是商业银行风险管理根本的驱动力

多项选择题

操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。

A．就业制度和工作场所安全事件
B．信息科技系统事件
C．客户、产品和业务活动事件
D．实物资产损坏
E．外部欺诈

多项选择题

国家风险可分为( )。

A．政治风险
B．信用风险
C．社会风险
D．经济风险
E．操作风险

多项选择题

下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

A．资本为商业银行提供融资
B．吸收和消化损失
C．支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D．维持市场信心
E．为风险管理提供最根本的驱动力

多项选择题

战略风险主要体现在( )。

A．商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B．商业银行经营目标不能按时实现
C．为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
D．为实现目标所需要的资源匮乏
E．整个战略实施过程的质量难以保证

多项选择题

下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。

A．风险对冲只可以管理非系统风险
B．商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲
C．风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险
D．根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人
E．风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略

多项选择题

下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有( )。(2011年)

A．应确保所开发的风险模型准确并长期有效
B．风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
C．风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
D．深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
E．所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确

多项选择题

2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行问资金吃紧。危机殃及_『许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心日中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的( )等风险。(2010年下半年)

A．市场风险
B．信用风险
C．操作风险
D．流动性风险
E．声誉风险

多项选择题

可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( )。(2010年下半年)

A．预期收益率
B．中位数
C．方差
D．标准差
E．众数

多项选择题

商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括( )。(2010年下半年)

A．良好的企业精神与控制文化
B．科学、有效的激励机制
C．信息交流
D．监督与评价
E．建立内部控制措施

多项选择题

商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有( )。(2009年上半年)

A．某项业务风险水平增加
B．盈利能力下降
C．资产过于集中
D．资产质量下降
E．所发行的股票价格下跌