一般来说，客户的风险偏好不包括( )。

单项选择题

已知某市场上股票型基金的期望收益率为10％，债券型基金的平均收益率为5％，投资者的期望收益率为8％，若选择以上两种基金构建投资组合，则股票型基金的比例应为( )。

A．40％
B．50％
C．55％
D．60％

单项选择题

夏普比率衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报。与市场组合相比，夏普比率高表明( )。

A．该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B．该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C．该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D．该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

单项选择题

某债券的票面价值为1 000元，息票利率为6％，期限为3年，现以960元的发行价向全社会公开发行，债券的再投资收益率为8％，则该债券的复利到期收益率为( )。

A．4．26％
B．5．26％
C．6．26％
D．7．42％

单项选择题

折价出售的债券的到期收益率与该债券的票面利率之间的关系是( )。

A．到期收益率大于票面利率
B．到期收益率小于票面利率
C．长期债券的到期收益率大于其票面利率，短期债券的票面利率大于到期收益率
D．到期收益率等于票面利率

单项选择题

刘先生认购某面值为100元的5年期附息债券，若债券的票面利率与到期收益率均为8％，则债券现在的价格为( )元。

A．100
B．95.6
C．110
D．121

单项选择题

( )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。

A．詹森指数
B．贝塔指数
C．夏普比率
D．特雷诺指数

单项选择题

某债券面值100元，票面利率6％，期限10年，每年付息。如果到期收益率为8％，则其发行价格( )。

A．高于100元
B．低于100元
C．等于100元
D．无法确定

单项选择题

客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后，在评估金额时，小李发现该配置的詹森比率为0．8％，表明该资产配置过去几年的实际收益率( )。

A．比无风险收益高0．8％
B．比无风险收益低0．8％
C．比市场平均水平高0．8％
D．比市场平均水平低0．8％

单项选择题

下列债务中，对市场利率最敏感的是( )。

A．5年期，息票率8％
B．10年期，息票率10％
C．5年期，息票率10％
D．10年期，息票率8％

单项选择题

增长型行业的运动状态与经济活动总水平的周期及其振幅( )。

A．正相关
B．负相关
C．无关
D．以上都不对

单项选择题

投资规划的核心是( )。

A．资产配置的流程和方法
B．投资组合
C．资产配置
D．投资目标的确定

一般来说，客户的风险偏好不包括( )。

你可能感兴趣的试题

客户的资产在权益类、固定收益类和现金类资产上的分配和决策过程是( )。

证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的平衡关系。如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会( )。

某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为( )。

根据分离定理，每个投资者都持有相同的最优风险组合，当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T( )市场组合M。

一般来说，客户的风险偏好不包括( )。

相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。

证券市场线与资本市场线都是描述资产与资产组合的期望收益率与风险之间关系的曲线，其中资本市场线(CML)表示( )。

罗斯提出的套利定价理论(APT)是描述( )但又有别于CAPM的均衡模型。

已知某市场上股票型基金的期望收益率为10％，债券型基金的平均收益率为5％，投资者的期望收益率为8％，若选择以上两种基金构建投资组合，则股票型基金的比例应为( )。

夏普比率衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报。与市场组合相比，夏普比率高表明( )。

某债券的票面价值为1 000元，息票利率为6％，期限为3年，现以960元的发行价向全社会公开发行，债券的再投资收益率为8％，则该债券的复利到期收益率为( )。

折价出售的债券的到期收益率与该债券的票面利率之间的关系是( )。

刘先生认购某面值为100元的5年期附息债券，若债券的票面利率与到期收益率均为8％，则债券现在的价格为( )元。

( )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。

某债券面值100元，票面利率6％，期限10年，每年付息。如果到期收益率为8％，则其发行价格( )。

客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后，在评估金额时，小李发现该配置的詹森比率为0．8％，表明该资产配置过去几年的实际收益率( )。

下列债务中，对市场利率最敏感的是( )。

增长型行业的运动状态与经济活动总水平的周期及其振幅( )。

投资规划的核心是( )。

一般来说，客户的风险偏好不包括( )。

你可能感兴趣的试题

客户的资产在权益类、固定收益类和现金类资产上的分配和决策过程是( )。

证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的平衡关系。如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会( )。

某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为( )。

根据分离定理，每个投资者都持有相同的最优风险组合，当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T( )市场组合M。

一般来说，客户的风险偏好不包括( )。

相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。

证券市场线与资本市场线都是描述资产与资产组合的期望收益率与风险之间关系的曲线，其中资本市场线(CML)表示( )。

罗斯提出的套利定价理论(APT)是描述( )但又有别于CAPM的均衡模型。

已知某市场上股票型基金的期望收益率为10％，债券型基金的平均收益率为5％，投资者的期望收益率为8％，若选择以上两种基金构建投资组合，则股票型基金的比例应为( )。

夏普比率衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报。与市场组合相比，夏普比率高表明( )。

某债券的票面价值为1 000元，息票利率为6％，期限为3年，现以960元 的发行价向全社会公开发行，债券的再投资收益率为8％，则该债券的复利到期收益率为( )。

折价出售的债券的到期收益率与该债券的票面利率之间的关系是( )。

刘先生认购某面值为100元的5年期附息债券，若债券的票面利率与到期收益率均为8％，则债券现在的价格为( )元。

( )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。

某债券面值100元，票面利率6％，期限10年，每年付息。如果到期收益率为8％，则其发行价格( )。

客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后，在评估金额时，小李发现该配置的詹森比率为0．8％，表明该资产配置过去几年的实际收益率( )。

下列债务中，对市场利率最敏感的是( )。

增长型行业的运动状态与经济活动总水平的周期及其振幅( )。

投资规划的核心是( )。

某债券的票面价值为1 000元，息票利率为6％，期限为3年，现以960元的发行价向全社会公开发行，债券的再投资收益率为8％，则该债券的复利到期收益率为( )。