多项选择题

现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望值分别为20％、25％，标准离差分别为40％、64％，下列结论不正确的有( )。

A．甲方案的绝对风险大于乙方案的绝对风险
B．甲方案的绝对风险小于乙方案的绝对风险
C．甲方案的相对风险大于乙方案的相对风险
D．甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险

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多项选择题

下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有( )。

A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C．资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D．投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

多项选择题

下列各种情况引起的风险属于非系统风险的有( )。

A．通货膨胀
B．新产品开发失败
C．公司诉讼失败
D．经济衰退

多项选择题

关于证券市场线和资本市场线的比较，下列说法正确的有( )。

A．资本市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数
B．斜率都是市场平均风险收益率
C．资本市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合
D．截距都是无风险利率

多项选择题

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和10％。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有( )。

A．如果相关系数为-1，则组合标准差为1％
B．如果相关系数为1，则组合标准差为11％
C．如果相关系数为0，则组合标准差为7．81％
D．组合标准差最大值为11％，最小值为1％

多项选择题

现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有( )。

A．相关系数=1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数
B．相关系数=1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数
C．相关系数－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半
D．相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数

多项选择题

有一笔递延年金，前两年没有现金流入，后四年每年年初流入100万元，折现率为10％，则关于其现值的计算表达式正确的是( )。

A．100×(P／F，10％，2)+100×(P／F，10％，3)+100×(P／F，10％，4)+100×(P／F，10％，5)
B．100×[(P／A，10％，6)－(P／A，10％，2)]
C．100×[(P／A，10％，3)+1]×(P／F，10％，2)
D．100×[(F／A，10％，5)－1]×(P／F，10％，6)

多项选择题

某人连续3年每年末存入银行1 000元，假定年利率为4％，每年复利两次，复利计息，三年后一次性取出本利和，可以取出W元，则下列等式正确的有( )。

A．W=1 000×(F／P，2％，4)+1 000×(F／P，2％，2)+1 000
B．W=500×(F／A，2％，6)
C．W=1 000×(F／A，4．04％，3)
D．W=1 000×(F／P，2％，3)

多项选择题

在下列各项中，可以直接或间接利用普通年金终值系数计算出确切结果的项目有( )。

A．偿债基金
B．先付年金终值
C．永续年金现值
D．永续年金终值

多项选择题

现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望值分别为20％、25％，标准离差分别为40％、64％，下列结论不正确的有( )。

A．甲方案的绝对风险大于乙方案的绝对风险
B．甲方案的绝对风险小于乙方案的绝对风险
C．甲方案的相对风险大于乙方案的相对风险
D．甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险

多项选择题

假设无风险报酬率为5％，市场组合的必要报酬率为15％，标准差为25％。已知甲股票的标准差为40％，它与市场组合的相关系数为0．55，则下列结果正确的有( )。

A．甲股票的贝塔系数为0．88
B．甲股票的贝塔系数为0．34
C．甲股票的必要报酬率为8．4％
D．甲股票的必要报酬率为13．8％

多项选择题

下列有关证券市场线的表述中，不_正：确的有( )。

A．风险价格=β×(Rm-Rf)
B．横轴是以β值表示的风险
C．预期通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高
D．投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越小

多项选择题

下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有( )。

A．资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B．资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越低
C．证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越低
D．证券市场线测度风险的工具是β系数，资本市场线测度风险的工具是标准差

多项选择题

下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有( )。

A．贝塔系数度量投资的系统风险
B．方差度量投资的系统风险和非系风险统风险
C．标准差度量投资的非系统风险
D．变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险