单项选择题

【2011浙江工商大学第14题】在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

A．多因素模型
B．特征线模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型

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单项选择题

【2011浙江财经大学单选题第14题】公司利用金融市场提供的各种融资机会，对资产尤其是固定资产投资，进行分析、筛选和计划的过程叫( )。

A．投资决策
B．固定资产投资决策
C．资本预算决策
D．资本融资决策

单项选择题

【2011中山大学单选题第10题】在财务分析中，通常会采用( )衡量无风险回报率。

A．投资报酬率
B．短期国库券回报率
C．预期回报率
D．短期银行存款利率

单项选择题

【2011广东商学院单选题第3题】在衡量投资的风险与收益时，以收益发生的可能性为权数时的加权平均值是( )。

A．期望收益率
B．预期报酬率
C．权益报酬率(ROE)
D．资产报酬率(ROA)

单项选择题

【2011中山大学选择题第2题】假设你投资了1 000元购买A公司股票，3 000元购买B公司股票，若A公司股票和B工票的预期收益率分别为10％和16％，则投资组合的预期收益率是( )。

A．14．5％
B．18％
C．11．5％
D．13．5％

单项选择题

【2011浙江工商大学单选题第13题】马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线簇，关于无差异曲线的特征说法不正确的是( )。

A．向右上方倾斜
B．随着风险水平增加越来越陡
C．无差异曲线之间不相交
D．与有效边界无交点

单项选择题

【2011浙江财经大学单选题第8题】能通过多样化投资策略来分散和回避的风险被称为( )。

A．市场风险
B．非系统风险
C．系统性风险
D．道德风险

多项选择题

【2011南京航空航天大学选择题第14题】等权重的两种股票完全负相关时，把这两种股票组合在一起时( )。

A．能分散全部风险
B．不能分散风险
C．能分散一部分风险
D．能适当分散风险

单项选择题

【2011浙江工商大学第12题】从20世纪50年代开始，金融学由定性分析逐步演变到定量分析，产生了一系列有重要影响的资产定价模型，其中最具影响和争议的一个模型是Sharp等人提出的( )。

A．套利定价模型
B．有效市场理论
C．期权定价模型
D．资本资产定价模型

单项选择题

【2011暨南大学单选题第13题】一项资产的β值为1．25，无风险利率为3．25％，市场指数收益率为8．7％，则该项资产的预期收益率为( )。

A．10．125％
B．12％
C．15％
D．13．25％

单项选择题

【2011南京航空航天大学选择题第12题】市场异象是指( )。

A．外部对证券市场的激烈冲击
B．价格或者成交量与历史趋势不符
C．干扰有效的证券买卖行为
D．不同于有效市场假定预测结果的价格行为

单项选择题

【2011浙江工商大学第14题】在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

A．多因素模型
B．特征线模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型