上海住院医师医学影像科放射影像科问答题每日一练(2016.11.04)

问答题
期权头寸的Gamma是什么含义？某个头寸的Delta为0，而Gamma为一个很大的负值，该头寸的风险是什么？
答案：期权头寸的Gamma是头寸的Delta关于资产价格的变化率。如，0.1的Gamma表明当资产价格增加一小数值，Delta...
问答题
假定6个月期、12个月期和24个月期的零息利率分别为每年5%、6%、6.5%和7%。计算2年期的债券平价收益率为多少（债券半年付息一次）？
答案：
利用零息利率计算债券价格，使债券价格等于本金的债券息票利率就是债券平价收益率，等于7.072%。
问答题
一家公司将在4个月后收到一笔外币。选用哪种期权合约，可以进行套期保值？
答案：
通过购入四月期的看跌期权进行套期保值。
问答题
简述扬基债券（Yankeebonds）的特点。
答案：在美国债券市场上发行的外国债券，即美国以外的政府、金融机构、工商企业和国际组织在美国国内市场发行的、以美圆为计值货币的债...
问答题
远期价格与远期合约价值有什么不同？
答案：远期价格是交易双方现在约定将来交割资产时支付的价格。按照远期价格进入远期合约，远期合约的初始价值等于零。当远期合约的交割...