证券从业证券组合管理理论单项选择题每日一练(2017.06.16)

单项选择题
下列不属于β系数特性的是（）。
A.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B.β系数的绝对数值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C.β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小
D.β系数是对放弃即期消费的补偿
单项选择题
证券组合的标准差为（）。
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
单项选择题
以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于（）。
A.收入型证券组合
B.平衡型证券组合
C.避税型证券组合
D.增长型证券组合
单项选择题
在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。
A.可行域内部任意可行组合
B.可行域的左边界上的任意可行组合
C.按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
D.可行域右边界上的任意可行组合
单项选择题
马柯威茨的“不满足假设”是指（）。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
B.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合