证券从业证券组合管理理论单项选择题每日一练(2017.06.15)

单项选择题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（）。
A.0.06
B.0.08
C.0.10
D.0.12
单项选择题
当（）时，市场时机选择者将选择高p值的证券组合。
A.预期市场行情上升
B.预期市场行情下跌
C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
单项选择题
证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。
A.马柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.风险对冲模型
D.套利定价理论
单项选择题
假设证券C过去12个月的实际收益率为1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，则估计期望月利率为（）。
A.1.03%
B.1.05%
C.1.06%
D.1.07%
单项选择题
适合人选收入型组合的证券有（）。
A.高收益的普通股
B.优先股
C.高派息风险的普通股
D.低派息、股价涨幅较大的普通股