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证券从业证券组合管理理论单项选择题每日一练(2017.06.15)

  • 单项选择题

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。

    A.0.06
    B.0.08
    C.0.10
    D.0.12

  • 单项选择题

    当()时,市场时机选择者将选择高p值的证券组合。

    A.预期市场行情上升
    B.预期市场行情下跌
    C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

  • 单项选择题

    证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时,广泛应用的模型是()。

    A.马柯威茨模型
    B.夏普因素模型
    C.风险对冲模型
    D.套利定价理论

  • 单项选择题

    假设证券C过去12个月的实际收益率为1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%,则估计期望月利率为()。

    A.1.03%
    B.1.05%
    C.1.06%
    D.1.07%

  • 单项选择题

    适合人选收入型组合的证券有()。

    A.高收益的普通股
    B.优先股
    C.高派息风险的普通股
    D.低派息、股价涨幅较大的普通股

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