期货从业期货投资分析(综合练习)单项选择题每日一练(2018.02.12)

单项选择题
以下（）方面不属于套期保值的交割风险。
A.交割商品价格巨幅波动
B.交货的运输环节较多，在交货时间上能否保证
C.交割库是否会因库容问题导致无法入库
D.替代品种升贴水问题
单项选择题
卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）7月大豆看涨期权，权利金为80美分／蒲式耳，买进执行价格为950美分／蒲式耳的7月大豆看涨期权，权利金为70.1美分／蒲式耳，则下列说法错误的是（）。
A.该交易为牛市看涨期权垂直套利
B.最大收益为9.9美分／蒲式耳
C.最大风险为20.1美分／蒲式耳
D.损益平衡点为929.9美分／蒲式耳
单项选择题
期货分析报告中，对于过去和现在影响行情的因素，要按照（）顺序排列
A.时间
B.重要程度
C.涉及范围
D.政治影响
单项选择题
程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。在设计程序化交易系统时，正确的做法是（）。
A.交易系统的统计检验先于外推检验
B.交易系统的实战检验先于统计检验
C.检验系统的盈利能力采用统计检验
D.检验系统的稳定性采用实战检验
单项选择题
该策略属于（）策略。
A.转换套利
B.反向转换套利
C.牛市看跌期权垂直套利
D.熊市看涨期权垂直套利