A.卖出跨式期权 B.买入跨式期权 C.买入看涨期权 D.卖出看涨期权
A.标的价格 B.行权价格 C.波动率 D.剩余期限
A.期权合约最后15分钟成交价格按照交易量的加权平均价 B.期权合约最后30分钟成交价格按照交易量的加权平均价 C.最后15分钟内最新的最优买卖报价的中间价 D.最后30分钟内最新的最优买卖报价的中间价
A.当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降 B.到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值 C.组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢 D.在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0
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