金融期权单项选择题每日一练(2019.05.09)

单项选择题
沪深300股指期权仿真交易做市商对当月及下两个月的所有合约的日均连续报价时间不得低于（）。
A.11小时
B.21小时
C.31小时
D.41小时
单项选择题
某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。
A.买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
B.买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权
C.买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权
D.卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
单项选择题
某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。
A.卖出28手A期权，买入16份标的资产
B.买入28手A期权，卖出16份标的资产
C.卖出28手A期权，卖出16份标的资产
D.买入28手A期权，买入16份标的资产
单项选择题
下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。
A.熊市垂直价差组合
B.牛市垂直价差组合
C.宽跨式期权组合
D.其他三项都不对
单项选择题
股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。
A.straddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票
B.straddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票
C.straddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票
D.straddle多头的vega为负，股价上涨后会产生负的delta，需要买入股票