银行外汇交易原理与实务问答题每日一练(2020.03.18)

问答题
简述套汇交易的过程及对汇率的影响。
答案：套汇交易包括时间套汇和地点套汇。
1、时间套汇是指套汇者利用不同交割期限所造成的汇率差异，在买入或卖出即期外汇...
问答题
外汇市场牌价：SpotUSD/DEM1.7520/30，6MTHS350/368货币市场的利率：德国马克利率：9%--10%，美国美元利率：3%--4%，现有一家公司向银行借进1000万美元，准备进行6个月期的套利，如果6个月后的汇率为1.7965/70，问该公司如何操作及损益如何？1000万×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000万×4%×（1+4%×6/12）=2.9299万美元
答案：1000万×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000万×4%×（1+4%×6/12...
问答题
问题：假定在当年11月12日的即期汇率为：GBP/USD=1.5211/21，试分析：做抛补套利与不做抛补套利，哪一种对套利者更有利？
答案：6个月的美元存款本息之和：2000000×（1+4%×6/12）=2040000美元
6个月的英磅存款本息之和...
问答题
若1993年8月15日我某公司按当时汇率$1=DM1.5288向德国某商人报出销售核桃仁的美元和马克价，任其选择，该商人决定按美元计价成交，与我某公司签定了数量1000公吨合同，价值750万美元。但到了同年11月20日，美元与马克的汇率却变为$1=DM1.6055，于是该商人提出该按8月15日所报马克价计算，并以增加3%的货价作为交换条件。你认为能否同意该商人要求？为什么？
答案：750万Χ1.5288=1146.6马克，1146.6万Χ（1+3%）=1180.998万马克1180....
问答题
问题：中国建设银行买新加坡元，还是卖新加坡元？
答案：
中国建设银行买新加坡元