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金融工程判断题每日一练(2020.05.30)
判断题
均值回复模型可以较好地描述长期利率运动规律。
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基差的增大将对多头套期保值者有利。
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同一只股票的美式看涨和看跌期权，到期日都是1年，执行价格是45元，股票当前价格是50，年利率是10%，那么两只期权的价格差是4.95。
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判断题
由于在CBOT交易的债券期货合约的面值为10万美元，因此，为了对价值1000万美元的债券资产完全保值，必须持有100份合约。
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判断题
期权价格下限实质上是其相应的内在价值。
答案：
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