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金融工程判断题每日一练(2020.06.05)
判断题
基差的增大将对多头套期保值者有利。
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看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头。
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欧式看跌股票期权，其标的资产价格是50，执行价格是45，利率是5%，期限为1年，波动率是25%。那么期权价格是3.28。
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均值回复模型可以较好地描述长期利率运动规律。
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由于在CBOT交易的债券期货合约的面值为10万美元，因此，为了对价值1000万美元的债券资产完全保值，必须持有100份合约。
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