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问答题
【计算题】假如一家银行包含信用级别为BBB的企业的5亿贷款，贷款企业的PD估计值为0.3%，平均期限为3年，LGD的估计为60%，《巴塞尔协议II》内部评级法所对应的风险加权资产为多少？所需的第一类及第二类资本分别为多少？这与《巴塞尔协议I》及《巴塞尔协议II》标准法所计算的资本金有何不同？
答案：
根据《巴塞尔协议II》内部评级法（IRB），计算风险加权资产（RWA）需要考虑违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违...
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问答题
【计算题】
请采用1988年《巴塞尔协议I》来计算持有以下交易（对应于某交易对手）的一家银行的资本金数量（计算中没有净额结算协议，货币以美元计）：
（a）一个9年期的利率互换，面值为2.5亿，当前市价为-200万；
（b）一个4年期的利率互换，面值为1亿，当前市价为350万；
（c）一个6个月期的商品衍生品交易，面值为5000万，当前市价为100万。
答案：
根据1988年《巴塞尔协议I》，银行的资本金要求是基于信用风险的，而不是市场风险。该协议没有提供直接计算市场风险（如利率...
