该投资经理应该建仓（）手股指期货才能实现完全对冲系统性风险。_考试资料网

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单项选择题5月份，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前期表现较弱势的消费类股票看好。5月20日该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元，β值为0．98，同时在沪深300指数期货6月份合约上建立空头头寸，卖出价位为4632．8点，β值为1。该投资经理应该建仓（）手股指期货才能实现完全对冲系统性风险。

A.178
B.153
C.141
D.120

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1.判断题一般认为，交易模型的收益风险比在2：1以上时，盈利是比较有把握的。

参考答案：错

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2.判断题当波动率指数（VIX）越高时，意味着投资者预期未来股价指数的波动性越剧烈。

参考答案：对

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3.判断题平稳时间序列也称一阶单整序列。

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4.判断题大多数金融时间序列是平稳序列。

参考答案：错

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5.判断题互换协议的定价基本可以分解为固定利率债券和浮动利率债券的定价。

参考答案：对

6.判断题在多元回归模型中，模型的拟合优度R2越接近于1，说明模型对于样本预测数据的拟合程度越好，模型的预测效果也会越好。

参考答案：对

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7.判断题一般而言，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。

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8.判断题现钞的买入价要高于现汇的买入价，现钞的卖出价有时也低于现汇的卖出价。

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9.判断题在采购经理人指数中，当指数低于40%，尤其是接近30%时，则有经济萧条的倾向。

参考答案：错

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10.判断题使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整头寸。

参考答案：错

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