新加坡元6个月期的利率为4%，而英镑6个月期的利率为3.4%。根据利率平价理...

问答题新加坡元6个月期的利率为4%，而英镑6个月期的利率为3.4%。根据利率平价理论，新加坡元对英镑6个月期的远期汇率升水还是贴水？升水率或贴水率是多少？

参考答案： K=（1+4%）/（1+3.4%）-1=0.58%，新加坡元对英镑6个月期的远期汇率是升水，升水率为0.58%̳...

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1.问答题某国际企业两周后有应收帐款100 000欧元，即期汇率1欧元=1.2美元。由于担心欧元贬值，该企业购买了100 000欧元的卖出期权，执行价格为1欧元=1.1650美元，交易期限两周，期权费率为0.8%，支付期权费100000×0.8%=800欧元（折合960美元）。两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业是否应执行期权？为什么？如果两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业是否应执行期权？为什么？

参考答案：（1）两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业应执行期权。因为执行期权，这笔应收账款的美元净流入...

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2.问答题某个美国企业向澳大利亚出口商品，根据合同3个月后将收到130万澳元，当时澳元的即期汇率为1美元=1.300澳元，期货市场上三个月后到期的澳元的期货价格为1美元= 1.3020澳元。三个月后澳元贬值为1美元=1.3500澳元。如果该企业不做澳元期货交易，3个月以后将损失多少美元？如果做3个月期澳元期货交易，又将损失多少美元？比较下对企业来说那种情况比较好？

参考答案：（1）如果不做澳元的期货交易，3个月后即期市场上澳元贬值带来的损失：
130/1.3-130/1.35=100...

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3.问答题某中国国际企业从美国进口商品，3个月后需要150万美元。当时美元的即期汇率1美元=6.1605人民币，3个月的远期汇率1美元=6.1367人民币，如果该企业签订买入美元的远期合约，有什么好处？有没有风险？

参考答案：如果3个月后的即期汇率高于1美元=6.1367人民币，但因该企业买入了3个月的远期汇率，该企业仍只需要按1美元=6.13...

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4.问答题某日东京市场上1美元兑换105.40/80日元，纽约市场上1美元兑换105.15/30日元，如某人有100万美元，可否套汇？如何套汇？可获利多少？

参考答案：在东京市场上卖出美元买入日元，如100万美元可获得100*105.40=10540万日元（这里是银行东京市场上美元的买入...

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5.问答题什么是购买力平价理论、国际费雪效应理论和利率评价理论？

参考答案：（1）购买力平价理论：解释各国通货膨胀率差异与未来即期汇率变动之间的关系，表明两国货币未来即期汇率变动的百分比近似等于两...

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6.问答题什么是直接报价和间接报价？请解释买入汇率、卖出汇率和中间汇率。