问答题

【简答题】简述异方差对OLS估计量的性质、置信区间、显著性t检验和F检验有何影响。

答案： OLS估计量仍是线性无偏的，但不再具有最小方差，即不再有效；大样本情况下，具有一致性，但不具有渐近有效性。由于相应的置信...

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Goldfeld-Quandt检验异方差时，排序后去掉中间c个变量，c值越大，检验就越高，但过高的c，会降低检验的自由度，因而c应该适量，近似为样本容量的1/4。

答案：错误

存在异方差时，普通最小二乘法通常会高估参数估计量的方差。

答案：错误