沪深300指数期货合约的最小变动价位为（）。

单项选择题沪深300指数期货合约的最小变动价位为（）。

A.0.01
B.0.1
C.0.02
D.0.2

1.单项选择题投资者拟以3359.8点申报买入1手IF1706合约，当时买方报价3359.2点，卖方报价3359.6点，则该投资者的成交价是（）。

A.3359.2
B.3359.4
C.3359.6
D.3359.8

2.单项选择题根据投资者适当性制度，一般法人投资者申请开立股指期货交易编码时，保证金账户可用资金余额不低于人民币（）万元。

A.50
B.100
C.150
D.200

3.单项选择题当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为（）点。

A.3000
B.4000
C.5000
D.6000

4.单项选择题沪深300指数期货市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于（）。

A.即时最优限价指令的限定价格
B.最新价
C.涨停价
D.跌停价

5.单项选择题以涨跌停板价格申报的指令，按照（）原则撮合成交。

A.价格优先、时间优先
B.平仓优先、时间优先
C.时间优先、平仓优先
D.价格优先、平仓优先

6.单项选择题限价指令在连续竞价交易时，交易所按照（）的原则撮合成交。

A.价格优先，时间优先
B.时间优先，价格优先
C.最大成交量
D.大单优先，时间优先

7.单项选择题某投资者初始以5元每股的价格买入A股票4万元，以8元每股的价格买入B股票4万元，一年后该投资者以3.8万元卖出A股票，以5.4万元卖出B股票，则投资者的持有期收益为（）。

A.10%
B.15%
C.20%
D.25%

8.单项选择题某公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该公司股票的贝塔值为1.5。那么，该公司股票当前的合理价格为（）元。

A.15
B.20
C.25
D.30

9.单项选择题下列关于股票流动性的叙述，正确的是（）。

A.在做市商市场，买卖报价价差越小表示市场流动性越强
B.如果买卖盘在每个价位上均有较大报单，则股票流动性较强
C.大额交易对市场的冲击越小，股票市场的流动性越强
D.价格恢复能力越强，股票的流动性越弱

10.单项选择题假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。

A.证券A的价格被低估
B.证券A的价格被高估
C.证券A的阿尔法值是-1%
D.证券A的阿尔法值是1%