单项选择题沪深300指数期货合约的合约月份为（）。
A.当月以及随后三个季月
B.下月以及随后三个季月
C.当月、下月及随后两个季月
D.当月、下月以及随后三个季月
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1.单项选择题投资者拟买入1手IF1505合约，以3453点申报买价，当时买方报价3449.2点，卖方报价3449.6点。如果前一成交价为3449.4 点，则该投资者的成交价是（）。
A.3449.2
B.3453
C.3449.4
D.3449.6
2.单项选择题股指期货交易的对象是（）。
A.标的指数股票组合
B.存续期限内的股指期货合约
C.标的指数 ETF份额
D.股票价格指数
3.单项选择题目前，交易者可以利用上证50指数期货和沪深300指数期货之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）。
A.跨品种价差策略
B.跨市场价差策略
C.投机策略
D.期现套利策略
4.单项选择题当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（）。
A.买入股票组合的同时卖出股指期货合约
B.卖出股票组合的同时买入股指期货合约
C.同时买进股票组合和股指期货合约
D.同时卖出股票组合和股指期货合约
5.单项选择题对无套利区间幅宽影响最大的因素是（）。
A.股票指数
B.持有期
C.市场冲击成本和交易费用
D.交易规模
6.单项选择题和一般投机交易相比，套利交易具有（）的特点。
A.风险较小
B.高风险高利润
C.保证金比例较高
D.手续费比例较高
7.单项选择题假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点，A股市场的分红股息率在2.6%左右，融资（贷款）年利率r=6%，期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%，市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%，那么10月 2日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为（）。
A.[1216.36，1245.72]
B.[1216.56，1245.52]
C.[1216.16，1245.92]
D.[1216.76，1246.12]
8.单项选择题若某只股票相对于指数的β系数为1.6，则指数下跌2%时，该股票下跌（）。
A.1.25%
B.3.2%
C.1.6%
D.2%
9.单项选择题如果股指期货合约临近到期日，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过（）使二者价格渐趋一致。
A.投机交易
B.套期保值交易
C.套利交易
D.价差交易
10.单项选择题如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）。
A.卖出股指期货合约，同时卖出股票组合
B.买入股指期货合约，同时买入股票组合
C.买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出
D.卖出股指期货合约，同时买入股票组合
