为防范外汇风险，该公司应该始何在外汇市场上进行操作

问答题美国某公司地2001年6月10日向再士出口合同价格为50万瑞士法郎（SFr）的机器设备，6个月后收回货款.现在假设：在2001年6月10日，现货价1美元=1.6120瑞士法郎.在2001年12月10日，现货价1美元=1.6000瑞士法郎，期货价1美元=1.6175瑞士法郎为防范外汇风险，该公司应该始何在外汇市场上进行操作

参考答案： 该公司的操作策略如下：
（1）2001年6月10日，在现货市场上买进瑞士法郎50万，卖出美元310173.70...

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参考答案：（1）采用同种外汇严格配对法，即签订一笔90天后收款金额为100万美元的出口合同，这样可以同时消除时间风险和价值风险；如...

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2.问答题1999年1月，美国A公司与日本某公司签订了从日本进口聚氯乙烯的合同，以日元计价，货值5亿日元，交货期不迟于3月下旬，当时，东京市场日元对美元的牌价为：即期汇率美元/日元120/123，三个月远期118/120.进出口商双方协定，出口商将货物坟船后，凭其交付的有关凭证，A公司要立即电汇付款.为防止日元汇价上涨，A公司想比较远期合同，美式期权和欧式期权三种防范外汇风险的方法，最后再决定采取哪种防险方法.作为A公司的外汇风险管理顾问，请你做出分析和建议.

参考答案：（1）采取远期合同法，A公司需要购买5亿元的三个月远期日元.由于A公司是用美元向银行购买日元，所以适用银行的美元买入价，...

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3.问答题大众汽车公司向花旗银行申请一笔5亿美元的银团贷款，以花旗银行为牵头行.贷款期限为10年，从第5年末开始分11次还款，每半年还款一次，附加利率为0.75%，管理费0.625%代理费每年4万美元，杂费8万美元，承担费0.5%.如果协议签订后立即全额提款，不付承担费这笔贷款的实际年限，实际附加利率，实际管理费率和实际代理费率.

参考答案：这笔贷款的实际年限是7.5年，实际附加利率是0.75%，实际管理费率为0.083%，实际代理费率是0.011%.

4.问答题大通银行购买了一份"3对6"的FRAs，金额为1000000美元，期限3个月.从当日起算，3个月后开始，6个月后结束.协定利率为9.00%，FRAs期限为91天，从今3个月后，FRAs开始时，市场利率为9.5%.大通银行的盈亏金额是多少？并简单比较FRA与期货合约.

参考答案：由于3个月后的市场利率高于协定利率，所以大通银行从合同卖方收取现金，其数额应该为：
U.SD1000000×（...

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5.问答题某跨国公司于2003年5月10日从欧洲货币市场筹措了一笔5年期的5000万美元的间接银团贷款，承担期是6个月（5月10日至11月10日止）并规定从贷款协议签订日后一个月开始支付承担费，承担费费率为0.25%.该跨国公司提取了2000万美元，7月11日提取500万美元，8月8日提取7000万美元.承担期结束日前尚有800万美元未提取，并自动注销.试计算该公司累计应付承担费金额.

参考答案：6月10日~7月11日，共31天，尚有2000万美元未提取，应支付的承担费是：
U.SD20000000×0....

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6.问答题在2005年12月31日以前有效的SDR计价货币数量组合是：0.5770美元，0.4260欧元，21.0000日元，0.0984英镑.假设2004年1月13日欧元，日元，英镑兑美元的汇率分别为1.08260，0.0096524，1.54280，试计算当天SDR与欧元的汇率.

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7.问答题某德国公司预测美元将贬值，而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失.假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10，远期汇率为USD1.00=EUR1.08，而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98，试问该公司应该如何使用远期外汇交易保值法

参考答案：由于远期汇率与预期的期末即期汇率是1美元跌0.1欧元，所以要为期末的100万欧元白算损失保值，就必然是在期初卖出1000...

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8.问答题假设某债券面值为10000元人民币，票面年利率为10%，距到期日还有5年，投资者能够接受的到期收益率为11.11%，试求投资者愿意支付的价格及该债券相应的现行收益率.

参考答案：（1）投资者愿意支付的价格为：
D.1000×[1/（1+0.1111）+1/（1+0.1111）2+&hel...

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9.问答题一笔为期8年的2亿英镑贷款，宽限期为2年，偿付期为4年，合同签订后两年内分四次等额提款（第一次在合同签订后立即提取），偿付期内分四次等额还本.试求其实际贷款期限.

参考答案：提款期的平均年限=（0.5×2+0.5×1.5+0.5×1+0.5×0.5）/2=1.25（年）
偿付期的平均...

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10.问答题某银行在欧洲货币市场上拆入100万美元，年利率为10%，期限为2001年9月1日至12月1日，共计91天，试分别使用欧洲货币法，大陆法，英国法计算应付利息.

参考答案：（1）按照欧洲货币法计算的应付利息为：USD1000000×10%×91/360=USD25277.88
（2...

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