问答题久期的概念起源于证券投资组合理论。当时仅仅是将其作为测量债券持续期限的一种手段,并未引起人们多少重视。进入20世纪80年代后,久期这一概念开始被广泛地用于财务、金融与投资领域。银行家们将其作为分析市场利率变动对银行净值影响的一种分析手段。试分析久期缺口管理的利弊。
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4.单项选择题下列哪项资产可以视为商业银行的利率敏感性资产。()
A.1个月到期的浮动利率债券
B.2年期的固定收益证券
C.1年期的固定利率贷款
D.5年期的浮动利率贷款
5.多项选择题关于久期和利率敏感性的关系,正确的是:()
A.资产价格的变动率与久期或修正久期成反比。
B.在收益率变动大小确定的情况下,资产价格变化大小与资产的价格和修正久期的乘积成正比。
C.在收益率变动相同的情况下,久期或修正久期较大的资产,其价格的变化率也较大,相应的利率风险也就越小。
D.如果考虑利率风险的控制问题,就应选择久期或者是修正久期较短的资产。
6.单项选择题久期缺口对银行净值的影响:()
A.如果 Dgap = DA-u DL<0,则久期缺口为正。
B.如果 Dgap = DA-u DL<0,则久期缺口为负。
C.如果 Dgap = DA-u DL>0,则久期缺口为零。
D.如果 Dgap = DA-u DL<0,则久期缺口为零。
7.多项选择题银行的风险成本由什么决定:()
A.资产的流动性成本;
B.银行倒闭成本;
C.政府对资本的管理;
D.存款保险。
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A.银行股东应得到的现金流量
B.现金流量的时间期限
C.与现金流量有关的风险
D.银行股东的股利
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