A.异方差性
B.序列相关
C.多重共线性
D.设定误差
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A.存在一阶正自相关
B.存在一阶负相关
C.不存在序列相关
D.存在序列相关与否不能断定
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
假设回归模型中的随机误差项具有一阶自回归形式。则ut的方差var(ut)为()。
A.A
B.B
C.C
D.D
对于模型,以ρ 表示et与et-1之间的线性相关系数(t=1,2,... ,n)。则下面明显错误的是()。
A.ρ=0.8,DW=0.4
B.ρ=-0.8,DW=-0.4
C.ρ=0,DW=2
D.ρ=1,DW=0
根据一个n=30的样本估计后计算得DW=1.4,已知在5%得的置信度下,dL=1.35,dU=1.49,则认为原模型()。
A.不存在一阶序列自相关
B.不能判断是否存在一阶自相关
C.存在完全的正的一阶自相关
D.存在完全的负的一阶自相关
假定某企业的生产决策由模型描述(其中St为产量,Pt为价格)。如果该企业在t-1期生产过剩,经济人员会削减t期的产量。由此判断上述模型存在()。
A.异方差问题
B.序列相关问题
C.多重共线性问题
D.随机解释变量问题
A.0
B.1
C.1〈ρ〈0
D.0〈ρ〈1
对于原模型,一阶广义差分模型是指()。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.不存在一阶自相关
B.存在正的一阶自相关
C.存在负的一阶自相关
D.无法确定
A.不存在序列相关
B.不能判断是否存在一阶自相关
C.存在完全的正的一阶自相关
D.存在完全的负的一阶自相关
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在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别。
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