如何理解资产组合、有效组合与最佳组合之间的异同？

问答题如何理解资产组合、有效组合与最佳组合之间的异同？

1.问答题如何理解资产组合中的协方差与方差的关系，他们有什么不同？

2.多项选择题操作性失误风险包括（）

A.执行风险
B.信息风险
C.关系风险
D.人员风险
E.系统事件风险
F.法律风险

3.多项选择题投资组合流动性管理的主要途径有（）

A.资产的流动性管理
B.资金来源的流动性管理
C.用风险均衡管理方法对流动性风险进行管理

4.多项选择题影响投资组合的流动性风险因素主要包括（）

A.市场的流通性
B.投资组合中未平仓合约的数量
C.投资组合中证券的种类
D.投资组合中总的证券数量

5.多项选择题流动性风险主要包括（）

A.市场价格风险
B.资金流动风险
C.市场操作风险
D.信用风险

6.单项选择题根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数（）

A.小于0
B.等于0
C.等于1
D.大于1

7.单项选择题市场组合的贝塔系数为（）

A.0
B.1
C.-1
D.0.5

8.判断题如果资产不是完全负相关，则分散化资产组合就没有分散风险的价值。

9.判断题任何证券的均衡期望收益均由其均衡真实收益率、期望通胀率和证券特别风险溢价三者相加形成。

10.判断题证券特征线（SCL）是典型的把证券超额收益作为市场超额收益的函数的图形，其斜率等于证券市场线（SML）的斜率。