VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。（）

在两种资产之间进行套利交易的前提条件是：两种资产的价格差或比率存在一个合理的区间，并且一旦两个价格的运动偏离这个区间。（）

Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力不是体现在对股票（组合）或大盘的趋势判断，而是研究其相对于基准指数的投资价值。（）

风险的不对称性、进入市场难度的不对称性以及在税收方面的不对称性，未必都能创造出套利的机会。（）

如果投资者预测股市将大幅下调，投资组合β系数将变大。（）

风险中性定价过程不需要计算不同的贴现率，极大地简化了定价的计算过程，摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖。（）

沪深300现货组合是期现套利的主要选择。（）

在股指期货中，卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。（）

套利过程不承担任何风险，也不需要自有资金投入，但却获得了正收益，称为风险套利。（）

套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌。（）