A、基本指标法,标准法或替代标准法,高级计量法
B、标准法或替代标准法,基本指标法,高级计量法
C、高级计量法,标准法或替代标准法,基本指标法
D、基本指标法,高级计量法,标准法或替代标准法
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A、法律风险
B、流动性风险
C、声誉风险
D、国家风险
A、历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
B、参数法:假定风险因子收益的变化服从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值,得出整个投资组合收益分布的特征值。
C、蒙特卡罗法:利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平,推算资产组合的VaR值。
A、债券买卖敞口限额
B、汇率风险敞口限额
C、黄金买卖敞口限额
D、止损限额
A、交易限额
B、风险限额
C、止损限额
D、压力测试限额
A、交易限额
B、风险限额
C、止损限额
D、压力测试限额
A、交易限额
B、风险限额
C、止损限额
D、压力测试限额
A、利率错配缺口
B、货币错配缺口
C、流动性缺口
D、都不是
A、限额管理
B、流动性管理
C、利率风险管理
D、都不是
A、利率错配缺口
B、货币错配缺口
C、流动性缺口
D、都不是
A、VaR分析
B、事后检验
C、敏感性分析
D、情景分析
最新试题
规范损失数据收集流程、数据标准,确保及时收集、整理、存储操作风险损失数据,是为操作风险分析、报告和经济资本管理等提供数据基础。
各分支行应明确一名副行长分管风险管理工作,具体负责风险管理组织领导和协调职能,对风险管理负总责。
二级分行在做减值测试审核时,单笔审核应遵循“以户为单位,按凭证复核”的原则,避免同一客户、相同担保方式的多笔凭证的拨备率出现较大差异。单笔审核和整体合理性复核应分别重点考虑什么因素?
市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内,实现收益率的最大化。
预期损失(表内债权余额减预计可收回金额,下同)在500万元以上的信用风险事件应及时向风险管理委员会办公室报告。
风险管理委员会办公室按规定对有关部门提交审议的事项进行审查,对不符合要求的事项,退回提请审议部门。
商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会不是必经程序。
根据商业银行的风险状况及风险管理能力,银监会可以要求单个银行提高最低资本充足率标准。
简述信贷资产风险分类五级分类各级次的核心定义
高管人员严重违规属于重大操作风险事件。