A.基本指标法的计算思路是,前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型,来估计操作风险监管资本的方法,如内部衡量法(IMA.、损失分布法(LDA.等
C.标准法的计算思路是,将银行的操作风险划分为9类业务条线,各业务条线对应不同的系数,各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
D.巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法,分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法,这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。
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A.经济增加值(EVA.重点强调银行经营的目标是经济利润、而非会计利润
B.经济增加值(EVA.、股东价值增加值(SVA.和风险调整后的资本收益率(RAROC.等风险绩效考核方法均以实现资本的最有效使用为目标
C.股东价值增加值(SVA.以现金流折现为基础、重点强调对银行新创造价值的评价
D.风险调整后的资本收益率(RAROC.突出强调了银行资本的使用成本
A.经济资本的计量
B.经济资本的分配
C.信贷资产组合管理
D.以经济资本为基础的绩效考核
A.预期损失
B.极端损失
C.极小概率事件的损失
D.非预期损失
A.营业收益
B.拨备计提
C.保险
D.资本
A.预期损失
B.极端损失
C.极小概率事件的损失
D.非预期损失
A.经济资本配置是银行实现资本约束的需要
B.经济资本分配是全面风险管理的一个重要环节
C.经济资本分配是成本管理和绩效考核的重要依据
D.经济资本的分配管理是国内商业银行实现战略转型的重要推动
A.单独经济资本分配
B.边际经济资本分配
C.集中化经济资本分配
D.分散化经济资本分配
A.银行资产组合的潜在损失水平越高,市场风险经济资本数额越大
B.银行选定的置信水平越高,市场风险经济资本数额越大
C.银行选定的置信水平越低,市场风险经济资本数额越大
D.银行资产组合的潜在损失水平越低,市场风险经济资本数额越大
A.方差-协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗法
D.CreditMetrics模型
A.银行资产组合的潜在损失水平越高,信用风险经济资本数额越大
B.银行选定的置信水平越高,信用风险经济资本数额越大
C.银行选定的置信水平越低,信用风险经济资本数额越大
D.银行资产组合的潜在损失水平越低,信用风险经济资本数额越大
最新试题
在以下同为AA+级的法人正常贷款中,经济资本系数最高的是()。
根据银行风险水平评价管理规定,评价内容具体包括以下方面()。
为加强风险分类管理的及时性,在银行风险水平评价“贷款向下迁徙率”指标计算规则中,对于不是依次向下迁徙、即跨级向下迁徙的贷款设置了较高的权重,以下表述中未体现上述规则的有()。
以下关于信用风险经济资本计量基数的正确表述有()。
以下关于信用风险经济资本计量基数的错误表述有()。
在银行现行的风险水平评价指标中,属于市场风险评价范畴的有()。
假设1月底,农行某分支机构的贷款情况具体如下表所示:如该机构无其他信贷资产,请问1月底该机构的信贷资产经济资本占用率为()。
在剩余期限同为3年(含)以上的法人正常贷款中,经济资本系数最高的是()。
以下关于银行风险水平评价总体思路的表述中,错误的有()。
负责对下级行风险水平评价日常管理工作的组织协调部门是()。