A.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
B.贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步
C.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致
D.贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大

A.由于交易对手的信用资质一般变化不大，因此根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素进行信用评级之后，可以长期沿用
B.建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理
C.建立针对债务发行人的内部信用评级制度，进行发行人信用风险管理
D.建立交易对手信用评级制度

A.可行投资组合集在方差预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域
B.投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变
C.除与全额投资两个风险资产之一对应的两个点外，抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
D.位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的

A.基金公司投资交易包括形成投资策略，构建投资组合，执行交易命令，绩效评估与组合调整，风险控制等环节
B.交易员负责审核投资命令（价格，数量）的合法合规性，对于可能不盈利的指令可以拒绝
C.交易员接收到指令后有权根据自身对市场的判断选择合适时机完成交易
D.在自主权限内，基金经理通过交易系统向交易室下达指令

A.-1<ρij<1
B.0≤ρij≤1
C.-1≤ρij≤1
D.-1<ρij<0

A.中国银行业监督委员会
B.中国人民银行
C.中国国务院
D.中国证券监督委员会

A.所得免疫策略中的久期配比策略通常比现金配比策略有更多的债券可供选择
B.所得免疫策略对于养老基金、社保基金、保险基金等机构投资者具有重要意义
C.所得免疫策略中的现金配比策略具有流动性差、限制性强、弹性很小的特点
D.所得免疫策略中的水平配比策略既具有了现金配比策略的优点，又具有了久期配比策略的优点

A.41.5%
B.33.85%
C.38.53%
D.47.72%

A.远期合约市场的效率偏低
B.远期合约需要按合约价值缴纳保证金
C.远期合约的流动性较差
D.远期合约的违约风险较高

A.期限较长债券的预期收益通常高于期限较短债券的预期收益
B.信用风险较高债券的预期收益通常高于信用风险较低债券的预期收益
C.某投资产品的预期收益为正，则投资者投资该产品不会亏损
D.风险资产的预期收益通常高于无风险资产的预期收益