判断题

如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p，q）模型。

答案：错误

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单项选择题

平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是（）模型。

A.ARIMA（p，d，q）模型
B.ARMA（p，q）
C.MA（q）
D.AR（p）

单项选择题

ARMA（p，q）的样本自相关系数是（）

A.q阶拖尾
B.p阶截尾
C.q阶截尾
D.p阶拖尾