A、10
B、11
C、12
D、13
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A、800,0
B、400,0
C、800,-800
D、400,-400
A、delta的变化与标的股票的变化比值
B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C、期权价值变化与时间变化的比值
D、期权价值变化与利率变化的比值
A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权,同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权,同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权,同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权,同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
A、买入认购期权+卖出认沽期权
B、买入认购期权+买入认沽期权
C、卖出认购期权+卖出认沽期权
D、卖出认购期权+买入认沽期权
A、实值期权gamma最大
B、平值期权vega最大
C、虚值期权的vega最大
D、以上均不正确
A、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权,同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权
B、卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权,同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权
C、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权,同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权
D、卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权,同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权
A、以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权,再分别以1元和5元的价格各买入一份行权价为64元和56元的认购期权
B、以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权,再分别以1元和5元的价格各卖出一份行权价为64元和56元的认购期权
C、以每份3元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权,再分别以2元和6元的价格各买入一份行权价为55元和65元的认购期权
D、以每份3元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权,再分别以2元和6元的价格各卖出一份行权价为55元和65元的认购期权
A.20.5,29.5,0
B.20.5,29.5,2.25
C.20.25,29.75,0
D.20.25,29.75,-2.25
A.买入1000股
B.卖出1000股
C.买入500股
D.卖出500股
A.、0.1
B.、0.3
C.、0.5
D.、1
最新试题
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的?()
卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲?()
下列希腊字母中,说法不正确的是()。
以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响()。
以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权,两个月期权到期后股票的收盘价为39元,不考虑交易成本,则其每股收益为()元。
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为50元,不考虑交易成本,则其净收益为()元。
卖出认购开仓合约可以如何终结?()
甲股票现在在市场上的价格为40元,投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作:①买入1张行权价格为40元的认购期权;②买入2张行权价格为38元(Delta=0.7)认购期权;③卖出3张行权价格为43元(Delta=0.2)的认购期权。为尽量接近Delta中性,小明应采取下列哪个现货交易策略(合约单位为1000)()。
卖出一份行权价格为30元,合约价为2元,三个月到期的认沽期权,盈亏平衡点为()元。
假定某股票当前价格为61元,某投资者认为在今后6个月股票价格不可能会发生重大变动,假定6个月的认购期权价格如下表所示。投资者可以买入一个执行价格为55元的认购期权,买入一个执行价格为65元的认购期权,并同时卖出两个执行价格为60元的认购期权来构造蝶式差价。6个月后股价为()时,该策略可以获得最大收益。