A、期权价格与股票价格
B、期权价格与行权价格
C、期权隐含波动率与行权价格
D、期权隐含波动率与股票价格
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A、两者都是期权义务方
B、备兑股票认购期权策略中，投资者需要持有股票来担保风险
C、卖出开仓中，投资者需要缴纳履约保证金作为期权合约担保
D、由于保证金制度，卖出开仓的风险和收益被缩小
A、delta的变化与标的股票的变化比值
B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C、期权价值变化与时间变化的比值
D、期权价值变化与利率变化的比值
A、平值
B、虚值
C、实值
D、无法确定
A、越小
B、越大
C、与行权价格无关
D、为零
A、10
B、11
C、12
D、13
A、800，0
B、400，0
C、800，-800
D、400，-400
A、delta的变化与标的股票的变化比值
B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C、期权价值变化与时间变化的比值
D、期权价值变化与利率变化的比值
A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
A、买入认购期权+卖出认沽期权
B、买入认购期权+买入认沽期权
C、卖出认购期权+卖出认沽期权
D、卖出认购期权+买入认沽期权
A、实值期权gamma最大
B、平值期权vega最大
C、虚值期权的vega最大
D、以上均不正确
最新试题
关于构建碟式期权组合来说，下列说法正确的是（）。
卖出认购开仓合约可以如何终结？（）
关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。
卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲？（）
行权价为50元的认购期权，权利金为3元，到期时标的证券价格为52元，请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。
下列希腊字母中，说法不正确的是（）。
（）是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。
若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权，该期权的合约数量为5000，该期权此时的Delta值为0.662，那么此时可以买入（）股该期权的标的证券。
当结算参与人结算准备金余额小于零、且未能在规定时间内补足或自行平仓时，将会被交易所强行平仓；规定时间是指（）。
波动率微笑是指，当其他合约条款相同时（）。