A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
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A.买入认购期权
B.买入认沽期权
C.卖出开仓认沽期权
D.以上都对
A、400,0
B、400,400
C、800,0
D、800,800
A、—4000元
B、1000元
C、6000元
D、无法计算
A、14.41元
B、14.51元
C、15.59元
D、16元
A.买入认购期权合约,同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
B.卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
C.买入认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
D.卖出认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
A、卖出500份股票
B、买入500股股票
C、卖出股票1000股
D、买入股票1000股
A、上升6个单位
B、下降6个单位
C、保持不变
D、不确定
A、2
B、8
C、1
D、10
A、11
B、6
C、5
D、0
A、期权价格与股票价格
B、期权价格与行权价格
C、期权隐含波动率与行权价格
D、期权隐含波动率与股票价格
最新试题
行权价为50元的认购期权,权利金为3元,到期时标的证券价格为52元,请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡点()。
卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲?()
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为41元,不考虑交易成本,则其赢利为()元。
卖出一份行权价格为30元,合约价为2元,三个月到期的认沽期权,盈亏平衡点为()元。
现有甲股票认购期权,行权价格为50元,到期日为三个月,一个月后,该期权的标的证券价格有如下三种情况:①甲股票价格依旧为50元;②甲股票价格跌至48元;③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为()。
某投资者持有的投资组合Gamma大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的Delta值()。
假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元,则每张期权合约的维持保证金应为()元。
期权组合的Theta指的是()。
卖出认购期权开仓后,可通过以下哪种手段进行风险对冲()。
假定某股票当前价格为61元,某投资者认为在今后6个月股票价格不可能会发生重大变动,假定6个月的认购期权价格如下表所示。投资者可以买入一个执行价格为55元的认购期权,买入一个执行价格为65元的认购期权,并同时卖出两个执行价格为60元的认购期权来构造蝶式差价。6个月后股价为()时,该策略可以获得最大收益。