单项选择题描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是()。

A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega


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1.单项选择题进行哪项操作需要交纳期权保证金()

A.买入认购期权
B.买入认沽期权
C.卖出开仓认沽期权
D.以上都对

5.单项选择题合成股票空头策略指的是()

A.买入认购期权合约,同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
B.卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
C.买入认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
D.卖出认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约

7.单项选择题已知希腊字母Theta绝对值是6,则当到期时间减少一个单位时,认购期权的权利金如何变化()。

A、上升6个单位
B、下降6个单位
C、保持不变
D、不确定

10.单项选择题“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系()。

A、期权价格与股票价格
B、期权价格与行权价格
C、期权隐含波动率与行权价格
D、期权隐含波动率与股票价格

最新试题

行权价为50元的认购期权,权利金为3元,到期时标的证券价格为52元,请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡点()。

题型:单项选择题

卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲?()

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以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为41元,不考虑交易成本,则其赢利为()元。

题型:单项选择题

卖出一份行权价格为30元,合约价为2元,三个月到期的认沽期权,盈亏平衡点为()元。

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现有甲股票认购期权,行权价格为50元,到期日为三个月,一个月后,该期权的标的证券价格有如下三种情况:①甲股票价格依旧为50元;②甲股票价格跌至48元;③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为()。

题型:单项选择题

某投资者持有的投资组合Gamma大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的Delta值()。

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假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元,则每张期权合约的维持保证金应为()元。

题型:单项选择题

期权组合的Theta指的是()。

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卖出认购期权开仓后,可通过以下哪种手段进行风险对冲()。

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假定某股票当前价格为61元,某投资者认为在今后6个月股票价格不可能会发生重大变动,假定6个月的认购期权价格如下表所示。投资者可以买入一个执行价格为55元的认购期权,买入一个执行价格为65元的认购期权,并同时卖出两个执行价格为60元的认购期权来构造蝶式差价。6个月后股价为()时,该策略可以获得最大收益。

题型:单项选择题