A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
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A、结算参与人结算准备金余额小于零，且未在规定时间内补足或自行平仓
B、合约调整后，备兑开仓持仓标的不足，除权除息日没有补足标的证券或未对不足部分头寸平仓
C、客户、交易参与人持仓部分超出规定持仓的，且未对超出部分平仓
D、结算准备金余额大于零但低于结算准备金最低余额
A.认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格
B.认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和
C.认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价
D.认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价
A、卖出股票
B、买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权
C、买入股票
D、买入相同行权价、相同标的、不同期限的认沽期权
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、期权权利方开仓时需缴纳初始保证金
B、备兑开仓时可用部分合约标的充当保证金
C、备兑开仓只能使用现金作为初始保证金
D、投资者卖出期权开仓时收取的保证金为初始保证金
A、行权，9元卖出股票
B、被行权，9元买进股票
C、被行权，8.8元买进股票
D、行权，8.8元买进股票
A、大涨
B、不跌
C、大跌
D、以上均有可能
A、买入认购期权
B、卖出认购期权
C、买入认沽期权
D、卖出认沽期权
A、1.2；-0.8
B、1.6；-0.4
C、2；-2
D、以上均不正确
A、买入PL，卖出PH
B、买入PL，买入PH
C、卖出PL，卖出PH
D、卖出PL，买入PH
最新试题
认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。
下列哪一项最符合认沽期权卖出开仓的应用情景（）。
以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权，两个月期权到期后股票的收盘价为39元，不考虑交易成本，则其每股收益为（）元。
卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲？（）
卖出认购期权开仓后，可通过以下哪种手段进行风险对冲（）。
假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。
以2元卖出行权价为30元的6个月期股票认沽期权，不考虑交易成本，到期日其盈亏平衡点是（）元。
卖出一份行权价格为30元，合约价为2元，三个月到期的认沽期权，盈亏平衡点为（）元。
当结算参与人结算准备金余额小于零、且未能在规定时间内补足或自行平仓时，将会被交易所强行平仓；规定时间是指（）。
以下属于领口策略的是（）。