假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）

单项选择题假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）

A.0.2
B.-0.2
C.5
D.-5

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1.单项选择题某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元的认购期权，以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权，并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权，构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。

A、41.35；48.65
B、44.95；45.05
C、39.95；50.05
D、40.05；49.95

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2.单项选择题可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。

A、买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权
B、买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权
C、买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权
D、买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权

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3.单项选择题卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。

A、买入600股标的股票
B、卖空600股标的股票
C、买入500股标的股票
D、卖空500股标的股票

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4.单项选择题已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。

A、上升0.06元
B、下降0.06元
C、保持不变
D、不确定

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5.单项选择题已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。

A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正确

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6.单项选择题熊市价差期权策略，（）。

A.风险有限，盈利有限
B.风险有限，盈利无限
C.风险无限，盈利有限
D.风险无限，盈利无限

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7.单项选择题当标的股票价格接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。

A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega

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8.单项选择题卖出股票认沽期权的最大收益是（）。

A、权利金
B、行权价格-权利金
C、行权价格
D、行权价格+权利金

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9.单项选择题若卖出开仓认沽期权，则收益为（）。

A、无限
B、有限
C、行权价格
D、无法确定

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10.单项选择题关于认购期权卖出开仓策略的交易，以下描述正确的是（）。

A、对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
B、对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
C、对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
D、对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金

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