A.时间价值和内在价值
B.时间价值和执行价格
C.内在价值和执行价格
D.执行价格和权利金
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A、停牌前的申报参加当日该合约复牌后的交易
B、停牌期间,可以继续申报
C、停牌期间,不可以撤销申报
D、复牌时对已接受的申报实行集合竞价
A、客户在证券公司全部账户资金的10%以及前六个月日均持有沪市市值的10%
B、客户在证券公司全部账户资金的20%以及前六个月日均持有沪市市值的10%
C、客户在证券公司全部账户资金的10%以及前六个月日均持有沪市市值的20%
D、客户在证券公司全部账户资金的20%以及前六个月日均持有沪市市值的20%
A.保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略,目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。
B.保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金
C.保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值
D.保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费
A.标的证券的锁定
B.标的证券的解锁
C.现金保证金前端控制
D.现金保证金的缴纳
A.股票收益
B.期权收益
C.股票收益+期权收益
D.股票收益-期权收益
A.性质不同
B.标的证券不同
C.发行主体不同
D.履约担保不同
A.自动行权指的是在期权合约到期时,无需期权买方主动提出行权,一定程度实值的期权将自动被行权。
B.券商应为投资者提供自动行权的服务。
C.自动行权的触发条件和行权方式由券商与客户协定。
D.到期时虚值期权也会自动行权
A.11月21号
B.11月22号
C.11月23号
D.11月24号
A.部分
B.一半
C.足额
D.没有要求
A、历史波动率是标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果
B、历史波动率是通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的物价格在未来期权存续期内的波动率
C、历史波动率是市场对于未来期权存续期内标的物价格的波动率判断
D、以上说法都不正确
最新试题
备兑开仓时,交易所直接冻结现货证券中的合约标的做保证金,且有可能涉及现金保证金的冻结操作。
备兑开仓的交易目的是()。
某股票价格是39元,其两个月后到期、行权价格为40元的认沽期权价格为3.2元,则构建保险策略的成本是()元。
以下哪些情况会致使个股期权合约停牌?()
某投资者已买入甲股票,可通过以下何种期权组合来构造领口策略。()
结算参与人资金划出根据其衍生品保证金账户可划款余额办理,资金划出实时生效,办理时间为()
以下关于期权的陈述不正确的是()。
在以下何种情况下不会出现合约调整()
合约单位调整时采取四舍五入的方式取整数股数,余数部分采用现金结算。
衍生品合约账户的基础架构只能支持个股期权的持仓管理,不能支持期货、CDS、利率互换等国际上常见衍生品合约的持仓管理。