A、备兑买入认购期权开仓
B、备兑买入认沽期权开仓
C、备兑卖出认购期权开仓
D、备兑卖出认沽期权开仓
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A、标的资产不同
B、权利与义务不对称
C、定价时采用的市场无风险利率不同
D、是否是场内交易
A、标的价格
B、行权价
C、波动率
D、公司盈利
A、10
B、15
C、18
D、14
A、10
B、6
C、4
D、16
A、债券
B、LOF
C、股票或ETF
D、期货
A、买入
B、卖出
C、买入或卖出
D、获得
A、11.55元
B、8.45元
C、12.55元
D、9.45元
A.—10元
B.—5元
C.0
D.5元
A、同一标的证券相同到期月份的未平仓合约对应的股票数超过股票流通股本的30%时，次一交易日起限开仓
B、限开仓时同时限制买入开仓和卖出开仓
C、限开仓时同时限制认购期权开仓和认沽期权开仓
D、限开仓时不限制备兑开仓
A、没有影响
B、行权价不变
C、合约单位不变
D、有可能标的证券不足而遭强行平仓
最新试题
己知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。
下列关于期权说法错误的是（）。
结算参与人资金划出根据其衍生品保证金账户可划款余额办理，资金划出实时生效，办理时间为（）
备兑开仓的交易目的是（）。
某股票价格是39元，其一个月后到期、行权价格为40元的认购期权价格为1.2元，则构建备兑开仓策略的成本是（）元。
沪深300指数的样本股指数由（）股票组成。
若标的证券在除权除息日波动幅度较大，则继续加挂新的期权合约。
下列哪个是个股期权保证金计算原则（）
某投资者初始持仓为0，买入6张工商银行9月到期行权价为5元的认购期权合约，随后卖出2张工商银行6月到期行权价为4元的认购期权合约，该投资者当日日终的未平仓合约数量为（）
衍生品合约账户的基础架构只能支持个股期权的持仓管理，不能支持期货、CDS、利率互换等国际上常见衍生品合约的持仓管理。