关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

单项选择题关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

A、1973年首次提出
B、由FischerBlack和MyronScholes提出
C、用于计算欧式期权
D、用于计算美式期权

1.单项选择题对于还有一个月到期的认购期权，标的现价5.5元，假设其他因素不变，下列行权价的合约最有可能被行权的是（）。

A、4.5元
B、5.5元
C、6.5元
D、7.5元

2.单项选择题认沽期权买入开仓的风险是（）

A.最小损失就是其支付的全部权利金
B.最大损失是无限的
C.最大损失就是其支付的全部权利金
D.最大损失就是行权价格-权利金

3.单项选择题已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，投资者买入了该认沽期权，期权到期日时，股价为8.8元，不考虑其他因素，则投资者最有可能（）。

A、行权，9元卖出股票
B、行权，9元买进股票
C、行权，8.8元买进股票
D、等合约自动到期

4.单项选择题下列哪一项不属于买入认购期权的作用（）。

A、杠杆性做多
B、增强持股收益
C、降低做多成本
D、锁定未来的买入价

5.单项选择题目前某股票的价格为50元，其行权价为51元的认购期权的权利金为2元，则当该股票价格每上升1元时，其权利金变动最有可能为以下哪种（）。

A、上涨0.5元—1元之间
B、上涨0元—0.5元之间
C、下跌0.5元—1元之间
D、下跌0元—0.5元之间

6.单项选择题李先生强烈看好后市，以5元的价格买入了行权价为50元的某股票认购期权，目前股价为50元，此时他买入期权的杠杆率大约是（）。

A、4
B、4.5
C、5
D、以上均不正确

7.单项选择题对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认沽期权持有到期的利润率（=扣除成本后的盈利/成本）为（）。

A、11.25元；300%
B、11.25元；400%
C、11.75元；350%
D、11.75元；300%

8.单项选择题甲公司目前的股票价格为60元，而行权价为60元，一个月后到期的甲公司股票认购期权价格为3元。该期权的delta为0.5，问该期权的杠杆倍数是（）。

A、2
B、10
C、20
D、无法确定

9.单项选择题买入认购期权开仓，行权价格越高，出现亏损权利金的风险（）。

A、越小
B、越大
C、与行权价格无关
D、为零

10.单项选择题对于认沽期权买入开仓的投资者来说（）。

A、必须持有标的股票
B、持有股票即可，不一定是标的股票
C、不必持有标的股票
D、以上说法都不正确