A、6120.8
B、6243.2
C、6240
D、6606.6
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你可能感兴趣的试题
A、4%;1.25
B、5%;1.75
C、4.25%;1.45
D、5.25%;1.55
A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B、用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
A、复利终值系数
B、复利现值系数
C、普通年金终值系数
D、普通年金现值系数
A、16.4%和24%
B、13.6%和16%
C、16.75%和12.5%
D、13.65%和25%
A、8%
B、7.92%
C、8.16%
D、6.78%
A、如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B、相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C、如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D、证券与其自身的协方差就是其方差
最新试题
下列关于名义利率与有效年利率的说法中，正确的是（）
下列关于相关系数的说法中，不正确的有（）。
下列有关证券组合风险的表述中，错误的是（）。
关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。
下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。
A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
按照资本资产定价模型，影响特定股票必要报酬率的因素有（）。
下列关于证券市场线的表述中，正确的有（）。
计算分析题：股票A和股票B的部分年度资料如下：要求：（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差。（2）计算股票A和股票B报酬率的相关系数。（3）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望报酬率和标准差是多少？（提示：自行列表准备计算所需的中间数据，中间数据保留小数点后4位。）