问答题
某企业投资两个项目,其有关资料如下表所示:
项 目 | A项目 | B项目 |
报酬率 | 12% | 20% |
标准差 | 15% | 25% |
投资比例 | 0.6 | 0.4 |
要求:
(1)计算投资于A和B的组合预期收益率。
(2)若A和B的协方差为0.01875:
①计算A和B的相关系数;
②计算A和B的组合方差(百分位保留四位小数);
③计算A和B的组合标准差(百分位保留四位小数)。
(3)如果A和B的相关系数是0.2,计算投资于A和B组合预期收益率和组合标准差。
(4)如果A和B的相关系数是1,计算投资于A和B的组合预期收益率和组合标准差。
A.6
B.4
C.01875:
D.2,计算投资于A和B组合预期收益率和组合标准差。