A.具备基金从业资格
B.被一家基金评价机构聘用
C.不得同时在两个以上的基金评价机构执业
D.可以同时在两个以上的基金评价机构执业
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A.基金评价机构应加入中国证券业协会
B.具备健全的组织架构和完善的内部控制制度
C.有足够熟悉基金及其评价业务的专业人员
D.有完善系统的评价标准、方法以及严谨的业务规范
A.特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
B.特雷诺指数用获利机会来评价绩效
C.特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
D.特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
A.在理论假设方面存在的局限性
B.在组合风险估值的多样性
C.代表所承担风险的大小
D.市场指数选择方面的多样性
A.指数均以资本资产定价模型为基础,可能导致评价结果失真
B.指数中都含有用于测度风险的指标,可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同
C.指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系,可能会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同
D.指数计算过于复杂
A.已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平
B.承受单位风险所获得的收益水平高低
C.投资中单个证券收益的高低
D.所承担风险的大小
A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B.资本市场没有摩擦
C.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
A.A公司必要收益率为14%
B.A公司预期收益率为12%
C.A公司当前合理价格为15元
D.A公司当前合理价格为20元
A.反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
B.反映证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率
C.反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
D.β系数是衡量证券承担系统性风险水平的指数
A.β系数绝对值越大,表明证券承担的系统风险越小
B.β系数绝对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
D.β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
A.市场组合的方差
B.无风险利率
C.风险溢价
D.β系数
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