最新试题
如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他选择B。()
题型:判断题
资本资产定价模型表明,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平是反相关的。()
题型:判断题
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合。()
题型:判断题
夏普指数以证券市场线为基准。()
题型:判断题
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率,当这一斜率大于证券市场线的斜率时,组合的绩效不如市场绩效。()
题型:判断题
当市场处于牛市时,应选择β系数较小的股票。()
题型:判断题
评价组合业绩时,基于不同市场指数所得到的评估结果不同,也不具有可比性。()
题型:判断题
β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小。()
题型:判断题
投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。()
题型:判断题
市场的实际情况表明,价格与收益率之间的关系经常是非线性的。()
题型:判断题