A.风险的计量
B.风险限额的确定与分配
C.风险监控
D.风险的消除

A.内部风险资本计提
B.内部风险控制
C.风险披露
D.交易员的业绩

A.VaR没有给出最坏情景下的损失
B.VaR的度量结果存在误差
C.头寸变化造成风险失真
D.VaR限额是动态的

A.需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样
B.涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
C.对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生
D.模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近

A.概念直观、计算简单
B.无须进行分布假设
C.可以有效处理非对称和厚尾问题
D.计算量较小

A.局部估值法
B.德尔塔一正态分布法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法

A.它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B.提供了一个统一的方法来测量风险
C.使得不同类型资产的风险之间具有可比性
D.简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

A.按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B.牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大
C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D.跨期套利即市场间价差套利

A.现货指数水平
B.构成指数的成分股股息收益
C.利率水平
D.距离合约到期的时间

A.美国芝加哥期权交易所的中国股指期货
B.NASDAQ中国企业指数期货
C.新加坡新华富时中国50指数期货
D.香港以恒生中国企业指数为标的的期货合约