A.证券的选择
B.风险控制
C.投资组合绩效评价
D.收益的预期
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A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
C.切点证券组合T完全由市场确定
D.切点证券组合T与投资者的偏好有关
A.所有投资者拥有完全相同的有效边界
B.投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对T的投资
C.当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合
D.所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
A.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小
B.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大
C.具有直线边界
D.边界曲度更大
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
A.垂直线
B.水平线
C.向右上方倾斜
D.向左上方倾斜
A.中庸者
B.保守者
C.激进者
D.理性者
A.无差异曲线向左上方倾斜
B.无差异曲线向右上方倾斜
C.无差异曲线的位置越高,其上的投资组合带来的满意程度就越高
D.无差异曲线之间互不相交
A.直线
B.折线
C.曲线
D.圆圈
A.E(rp)与χA
B.σP与χA
C.E(rp)与σp
D.Eσp)与γp
A.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率低的组合
B.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率高的组合
C.具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,投资者选择方差较小的组合
D.人们在投资决策时希望期望收益率越大越好,风险越小越好
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