A.委托他人代为投资
B."随大流"投资
C.追涨杀跌投资
D.依赖技术分析
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A.盈余意外效应
B.分析家推荐
C.入选成分股
D.被忽略的股票
A.小公司的收益通常高于大公司的收益
B.小公司的收益通常低于大公司的收益
C.折价交易的封闭式基金收益率较高
D.证券价格在星期五趋于上升
A.日历异常
B.事件异常
C.公司异常
D.会计异常
A.弱势有效市场
B.半强势有效市场
C.强势有效市场
D.无效市场
A.历史价格信息
B.公开信息
C.全部信息(包括内幕信息)
D.有效信息
A.均衡价格形成的套利驱动机制
B.均衡价格的决定因素
C.均衡价格的变化方向
D.均衡价格的历史数据
A.在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B.承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率
C.承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
A.该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0
B.该组合因素灵敏度系数为零
C.该组合具有正的期望收益率
D.该组合在不同市场上有不同的表现
A.牛市到来时,应选择那些低β系数的证券或组合
B.牛市到来时,应选择那些高β系数的证券或组合
C.熊市到来之际,应选择那些低β系数的证券或组合
D.熊市到来之际,应选择那些高β系数的证券或组合
A.市场处于牛市时,投资者会选择β系数较大的股票
B.市场处于牛市时,投资者会选择β系数较小的股票
C.市场处于熊市时,投资者会选择β系数较大的股票
D.市场处于熊市时,投资者会选择β系数较小的股票
最新试题
β系数的经济含义有()。
套利不需要成本,没有因素风险,却具有正的收益率。()
法玛有关有效市场形式的描述中将信息分为()。
道·琼斯公用事业指数是模拟某种专业化的指数。()
在不允许卖空的情况下,如果只考虑投资于两种证券,组合线上的组合均是可行的。()
实际收益率与期望收益率会有偏差,期望收益率是使平均偏差达到最小的点估计值。()
盈余意外效应是指实际盈余小于预期盈余的股票在宣布盈余后价格仍会上涨。()
在信息分类的基础上,将市场的有效性分为()形式。
β系数在证券选择中的应用与市场行情机密相关,()。
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有()。